Сравнение LOCT с IBIF
LOCT (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October) and IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - LOCT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. LOCT is actively managed, while IBIF is passively managed. Over the past year, LOCT returned 5.64% vs 3.50% for IBIF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. LOCT charges 0.79%/yr vs 0.10%/yr for IBIF.
Доходность
Сравнение доходности LOCT и IBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOCT показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у IBIF с доходностью 1.08%.
LOCT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOCT и IBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LOCT Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October | 2.48% | 5.56% | 5.21% | 2.86% |
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.08% | 7.27% | 3.11% | 4.22% |
Correlation
The correlation between LOCT and IBIF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between LOCT and IBIF shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOCT vs. IBIF — Ранг доходности на риск
LOCT
IBIF
Сравнение LOCT c IBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOCT | IBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.33 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 3.70 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.63 | 11.32 | +13.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOCT и IBIF
Максимальная просадка LOCT за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки IBIF в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCT и IBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOCT | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -2.50% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -0.95% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.93% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.55% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.31% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOCT и IBIF
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) составляет 0.32%, в то время как у iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что LOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOCT | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.75% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.46% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 2.07% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 3.54% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 3.54% | +0.02% |
Сравнение комиссий LOCT и IBIF
LOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBIF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOCT и IBIF
Дивидендная доходность LOCT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности IBIF в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 3.77% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
LOCT Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October | 5.13% | 5.12% | 6.27% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
LOCT and IBIF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIF has higher volatility (0.75%) compared to LOCT (0.32%). In terms of maximum drawdown, LOCT dropped -4.69% vs IBIF's -2.50%.
On 1-year performance, LOCT leads with 5.64% vs 3.50% for IBIF. On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LOCT has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LOCT has performed better with a 5.64% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for LOCT.
LOCT has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 3.77% for IBIF.
LOCT is categorized as Options Trading, while IBIF is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for LOCT and 0.10% for IBIF.
LOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOCT и IBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор