Сравнение LOCK.L с QWTM.L
LOCK.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - LOCK.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOCK.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности LOCK.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LOCK.L торгуется в USD, в то время как QWTM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LOCK.L показывает доходность 19.50%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.15%.
LOCK.L
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 19.50%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 19.97%
- С начала года
- 51.15%
- 6 месяцев
- 42.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOCK.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOCK.L iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | 19.50% | 3.11% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.15% | 19.97% |
Correlation
The correlation between LOCK.L and QWTM.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOCK.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
LOCK.L
QWTM.L
Сравнение LOCK.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOCK.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOCK.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 3.05 | -2.46 |
Просадки
Сравнение просадок LOCK.L и QWTM.L
Максимальная просадка LOCK.L за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCK.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOCK.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -25.40% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -4.52% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -10.22% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOCK.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOCK.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 39.87% | -19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 39.87% | -18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 39.87% | -18.74% |
Сравнение комиссий LOCK.L и QWTM.L
LOCK.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOCK.L и QWTM.L
Ни LOCK.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOCK.L and QWTM.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOCK.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOCK.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
LOCK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for LOCK.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для LOCK.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор