PortfoliosLab logo
Сравнение LNTH с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LNTH и XLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LNTH и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,403.25%
113.03%
LNTH
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNTH:

0.92

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

LNTH:

1.91

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

LNTH:

1.26

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

LNTH:

1.51

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

LNTH:

3.03

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

LNTH:

19.17%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

LNTH:

63.11%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

LNTH:

-78.62%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

LNTH:

-17.68%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, LNTH показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 0.74%.


LNTH

С начала года

13.76%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-7.73%

1 год

55.23%

5 лет

51.26%

10 лет

N/A

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.23%

5 лет

8.49%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNTH и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNTH
Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNTH c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LNTH, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNTH: 0.92
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино LNTH, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNTH: 1.91
XLV: 0.03
Коэффициент Омега LNTH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNTH: 1.26
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара LNTH, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNTH: 1.51
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина LNTH, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNTH: 3.03
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа LNTH на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNTH и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
-0.05
LNTH
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNTH и XLV

LNTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок LNTH и XLV

Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.68%
-11.14%
LNTH
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности LNTH и XLV

Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что LNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.99%
9.15%
LNTH
XLV