PortfoliosLab logo
Сравнение LNTH с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LNTH и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LNTH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,403.25%
363.43%
LNTH
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNTH:

0.92

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

LNTH:

1.91

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

LNTH:

1.26

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

LNTH:

1.51

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

LNTH:

3.03

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

LNTH:

19.17%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

LNTH:

63.11%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

LNTH:

-78.62%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

LNTH:

-17.68%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, LNTH показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


LNTH

С начала года

13.76%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-7.73%

1 год

55.23%

5 лет

51.26%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNTH и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNTH
Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNTH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LNTH, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNTH: 0.92
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино LNTH, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNTH: 1.91
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега LNTH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNTH: 1.26
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара LNTH, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNTH: 1.51
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина LNTH, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNTH: 3.03
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа LNTH на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNTH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.47
LNTH
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNTH и QQQ

LNTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок LNTH и QQQ

Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.68%
-12.28%
LNTH
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности LNTH и QQQ

Текущая волатильность для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) составляет 12.99%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что LNTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.99%
16.86%
LNTH
QQQ