Сравнение LNG с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNG или AVEMX.
Доходность
Сравнение доходности LNG и AVEMX
Доходность по периодам
С начала года, LNG показывает доходность 26.13%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 29.98%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 11.44% против 3.85% соответственно.
LNG
26.13%
17.25%
33.70%
24.10%
29.88%
11.44%
AVEMX
29.98%
5.59%
21.66%
29.69%
9.62%
3.85%
Основные характеристики
| LNG | AVEMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 3.12 |
| Коэф-т Мартина | 2.70 | 8.56 |
| Индекс Язвы | 8.83% | 3.60% |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 15.48% |
| Макс. просадка | -97.84% | -60.09% |
| Текущая просадка | -0.83% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LNG и AVEMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LNG c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и AVEMX
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности AVEMX в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.85% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.63% | 0.82% | 1.15% | 0.27% | 0.47% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок LNG и AVEMX
Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки AVEMX в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и AVEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и AVEMX
Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.