PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LND с FDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LND с FDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LND (BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas) and FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LND returned 8.21%/yr vs -3.87%/yr for FDP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LND и FDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LND показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью -15.82%. За последние 10 лет акции LND превзошли акции FDP по среднегодовой доходности: 8.21% против -3.87% соответственно.

LND

1 день
-2.60%
1 месяц
-2.35%
С начала года
4.47%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.94%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
8.21%

FDP

1 день
-1.99%
1 месяц
-26.19%
С начала года
-15.82%
6 месяцев
-20.06%
1 год
-12.96%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
-3.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LND и FDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LND
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas		4.47%3.05%-27.24%4.20%23.23%17.11%8.24%25.19%20.93%9.47%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		-15.82%11.11%31.31%3.09%-2.98%16.50%-30.34%24.32%-39.80%-20.45%

Correlation

The correlation between LND and FDP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2012 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

LND:

-$0.32

FDP:

$1.45

Коэффициент P/S

LND:

0.88

FDP:

0.33

Общая выручка (12 мес.)

LND:

$426.76M

FDP:

$4.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LND:

$106.95M

FDP:

$395.90M

EBITDA (12 мес.)

LND:

$77.30M

FDP:

$190.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

Fresh Del Monte Produce Inc.

Часто сравнивают с LND:
LND с BGLND с CRESYLND с LANDLND с DBALND с NTRLND с ADMLND с PBP
Часто сравнивают с FDP:
FDP с DOLEFDP с CALMFDP с ADMFDP с SPYFDP с SDOTFDP с LMNRFDP с AQB

Доходность на риск

LND vs. FDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LND
Ранг доходности на риск LND: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LND: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LND: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LND: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FDP
Ранг доходности на риск FDP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LND c FDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNDFDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.44

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
-0.45

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.94

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.43

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-1.49

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LND vs. FDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LND на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа FDP равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LND и FDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNDFDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-0.44

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.02

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

-0.11

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.09

+0.05

Просадки

Сравнение просадок LND и FDP

Максимальная просадка LND за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и FDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNDFDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-84.24%

+30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-30.32%

+15.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-30.32%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-35.58%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-67.32%

+18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.64%

-45.57%

+10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.73%

-34.99%

+13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

8.97%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LND и FDP

Текущая волатильность для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) составляет 7.44%, в то время как у Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что LND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNDFDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

12.35%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

21.85%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

29.28%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.89%

28.61%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.78%

35.13%

+5.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LND и FDP

Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности FDP в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.07%3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%
LND
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas		3.78%3.95%7.44%12.40%18.07%8.86%2.54%4.67%4.75%1.93%4.78%11.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LND и FDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
26.87M
1.04B
(LND) Общая выручка
(FDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LND и FDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Fresh Del Monte Produce Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
8.4%
8.5%
Активы портфеля
LND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о валовой прибыли в 2.25M при выручке в 26.87M, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.

FDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.

LND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила об операционной прибыли в -7.05M при выручке в 26.87M, что соответствует операционной рентабельности -26.2%.

FDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

LND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о чистой прибыли в -2.72M при выручке в 26.87M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.

FDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

Часто задаваемые вопросы

LND and FDP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDP has higher volatility (12.35%) compared to LND (7.44%). In terms of maximum drawdown, LND dropped -53.59% vs FDP's -84.24%.

LND currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LND и FDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор