Сравнение LMT с VTI

С начала года, LMT показывает доходность 29.44%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMT имеют среднегодовую доходность 13.73%, а акции VTI немного впереди с 13.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LMT и VTI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VTI в 1.16%

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и VTI.

Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.