PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMT с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, LMT returned 10.94%/yr vs 15.04%/yr for VTI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.04% соответственно.

LMT

1 день
1.37%
1 месяц
2.66%
С начала года
8.59%
6 месяцев
17.14%
1 год
10.54%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.94%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		8.59%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between LMT and VTI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.42

Over the past year, the correlation between LMT and VTI has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

LMT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMTVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.38

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.24

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.24

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

14.94

-13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMTVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.38

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Просадки

Сравнение просадок LMT и VTI

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-55.45%

-23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-8.92%

-16.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-19.30%

-12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-25.36%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-35.00%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.79%

-0.26%

-22.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.84%

-8.03%

-18.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

1.93%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и VTI

Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

2.90%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

9.13%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

12.17%

+14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

17.40%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

18.30%

+5.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и VTI

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.63%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

LMT and VTI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMT has higher volatility (5.29%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор