Сравнение LMT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lockheed Martin Corporation (LMT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMT или VTI.
Доходность
Сравнение доходности LMT и VTI
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 19.46%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.16% против 12.59% соответственно.
LMT
19.46%
-13.22%
15.29%
22.62%
9.22%
14.16%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| LMT | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 5.40 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 4.14% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 16.40% | 12.51% |
| Макс. просадка | -70.23% | -55.45% |
| Текущая просадка | -13.62% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LMT и VTI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LMT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и VTI
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.37% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок LMT и VTI
Максимальная просадка LMT за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и VTI
Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.