PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMT с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMT с NDAQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lockheed Martin Corporation (LMT) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMT или NDAQ.

Корреляция

Корреляция между LMT и NDAQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LMT и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,176.81%
1,793.23%
LMT
NDAQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMT:

0.29

NDAQ:

1.05

Коэф-т Сортино

LMT:

0.52

NDAQ:

1.53

Коэф-т Омега

LMT:

1.08

NDAQ:

1.21

Коэф-т Кальмара

LMT:

0.21

NDAQ:

1.22

Коэф-т Мартина

LMT:

0.43

NDAQ:

4.56

Индекс Язвы

LMT:

15.17%

NDAQ:

5.49%

Дневная вол-ть

LMT:

22.96%

NDAQ:

23.97%

Макс. просадка

LMT:

-70.23%

NDAQ:

-68.48%

Текущая просадка

LMT:

-21.22%

NDAQ:

-9.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$111.91B

NDAQ:

$43.34B

EPS

LMT:

$23.20

NDAQ:

$2.21

Коэффициент P/E

LMT:

20.59

NDAQ:

34.10

Коэффициент PEG

LMT:

1.70

NDAQ:

1.52

Коэффициент P/S

LMT:

1.56

NDAQ:

5.55

Коэффициент P/B

LMT:

16.37

NDAQ:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$71.81B

NDAQ:

$7.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.35B

NDAQ:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$9.08B

NDAQ:

$2.52B

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 12.43% против 18.44% соответственно.

LMT

С начала года

-0.98%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-13.89%

1 год

5.46%

5 лет

7.46%

10 лет

12.43%

NDAQ

С начала года

-2.20%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

1.53%

1 год

26.72%

5 лет

18.14%

10 лет

18.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMT и NDAQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMT c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LMT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LMT: 0.29
NDAQ: 1.05
Коэффициент Сортино LMT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LMT: 0.52
NDAQ: 1.53
Коэффициент Омега LMT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LMT: 1.08
NDAQ: 1.21
Коэффициент Кальмара LMT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LMT: 0.21
NDAQ: 1.22
Коэффициент Мартина LMT, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LMT: 0.43
NDAQ: 4.56

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа NDAQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
1.05
LMT
NDAQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и NDAQ

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности NDAQ в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.70%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.27%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%

Просадки

Сравнение просадок LMT и NDAQ

Максимальная просадка LMT за все время составила -70.23%, примерно равная максимальной просадке NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.22%
-9.73%
LMT
NDAQ

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и NDAQ

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 9.05%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.05%
15.05%
LMT
NDAQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и NDAQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию