Сравнение LMGEX с FAOIX
LMGEX (Franklin International Equity Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, LMGEX returned 7.84%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LMGEX charges 2.05%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности LMGEX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции LMGEX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 7.84% против 7.40% соответственно.
LMGEX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.84%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам LMGEX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMGEX Franklin International Equity Fund | 6.84% | 32.05% | 3.42% | 18.48% | -13.55% | 12.87% | 2.74% | 17.61% | -16.67% | 23.58% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between LMGEX and FAOIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 1995 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between LMGEX and FAOIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMGEX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
LMGEX
FAOIX
Сравнение LMGEX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Fund (LMGEX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMGEX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.26 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | -0.44 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMGEX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.21 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LMGEX и FAOIX
Максимальная просадка LMGEX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGEX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMGEX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -59.86% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -7.28% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -13.98% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -36.33% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | -36.33% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -5.85% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -14.20% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.98% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMGEX и FAOIX
Franklin International Equity Fund (LMGEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMGEX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 0.00% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 3.99% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 9.16% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.73% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.69% | -0.51% |
Сравнение комиссий LMGEX и FAOIX
LMGEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMGEX и FAOIX
Дивидендная доходность LMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
LMGEX Franklin International Equity Fund | 7.75% | 8.28% | 5.68% | 1.51% | 2.88% | 5.10% | 0.58% | 0.49% | 1.62% | 1.60% | 1.30% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
LMGEX and FAOIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMGEX has higher volatility (4.58%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, LMGEX dropped -63.37% vs FAOIX's -59.86%.
LMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMGEX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор