PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLC.AX с VTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLC.AX с VTMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLC.AX (Lendlease Group) and VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LLC.AX in Real Estate - Diversified, VTMX in Real Estate - Development. Over the past year, LLC.AX returned -54.95% vs 14.24% for VTMX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLC.AX и VTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Lendlease Group (LLC.AX) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLC.AX торгуется в AUD, в то время как VTMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTMX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLC.AX показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у VTMX с доходностью 7.67%.

LLC.AX

1 день
-2.75%
1 месяц
-21.02%
С начала года
-51.58%
6 месяцев
-51.01%
1 год
-54.95%
3 года*
-29.32%
5 лет*
-25.97%
10 лет*
-13.14%

VTMX

1 день
1.23%
1 месяц
-1.05%
С начала года
7.67%
6 месяцев
4.05%
1 год
14.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLC.AX и VTMX

2026 (YTD)202520242023
LLC.AX
Lendlease Group		-51.58%-13.16%-14.40%-2.27%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		7.67%14.11%-27.33%21.54%

Correlation

The correlation between LLC.AX and VTMX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lendlease Group

Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.

Часто сравнивают с LLC.AX:
LLC.AX с COV.PALLC.AX с WDP.BRLLC.AX с EQIXLLC.AX с GMG.AXLLC.AX с CURBLLC.AX с AOO.FLLC.AX с CLILF
Часто сравнивают с VTMX:
VTMX с REI-UN.TOVTMX с URW.PAVTMX с PSPSYVTMX с COV.PAVTMX с GMG.AXVTMX с AHRVTMX с MTSFY

Доходность на риск

LLC.AX vs. VTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLC.AX
Ранг доходности на риск LLC.AX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLC.AX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLC.AX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VTMX
Ранг доходности на риск VTMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLC.AX c VTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLC.AXVTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.94
0.64

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.25
1.06

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.63

1.12

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.03

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.29

2.56

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLC.AX vs. VTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLC.AX на текущий момент составляет -1.94, что ниже коэффициента Шарпа VTMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLC.AX и VTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLC.AXVTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.94

0.64

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.10

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LLC.AX и VTMX

Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -85.95%, что больше максимальной просадки VTMX в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и VTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLC.AXVTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.95%

-41.07%

-44.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-13.87%

-42.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.95%

-16.99%

-68.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-21.29%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

5.67%

+18.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LLC.AX и VTMX

Lendlease Group (LLC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLC.AXVTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

4.98%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

17.17%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

22.41%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

28.26%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.41%

28.26%

+2.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLC.AX и VTMX

Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности VTMX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLC.AX
Lendlease Group		9.34%4.42%2.57%2.14%2.04%2.53%2.54%2.39%5.93%4.04%4.10%3.79%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		2.41%2.62%2.79%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLC.AX и VTMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LLC.AX значения в AUD, VTMX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LLC.AX and VTMX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и VTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор