Сравнение LLC.AX с CTPNV.AS
LLC.AX (Lendlease Group) and CTPNV.AS (CTP N.V) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LLC.AX in Real Estate - Diversified, CTPNV.AS in Real Estate - Development. Over the past 5 years, LLC.AX returned -25.97%/yr vs 4.07%/yr for CTPNV.AS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLC.AX и CTPNV.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLC.AX торгуется в AUD, в то время как CTPNV.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTPNV.AS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLC.AX показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у CTPNV.AS с доходностью -17.93%.
LLC.AX
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -51.58%
- 6 месяцев
- -51.01%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -29.32%
- 5 лет*
- -25.97%
- 10 лет*
- -13.14%
CTPNV.AS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -17.93%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- -10.31%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLC.AX и CTPNV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LLC.AX Lendlease Group | -51.58% | -13.16% | -14.40% | -2.80% | -25.51% | -16.73% |
CTPNV.AS CTP N.V | -17.93% | 30.68% | 4.06% | 48.71% | -39.05% | 36.18% |
Correlation
The correlation between LLC.AX and CTPNV.AS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLC.AX vs. CTPNV.AS — Ранг доходности на риск
LLC.AX
CTPNV.AS
Сравнение LLC.AX c CTPNV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и CTP N.V (CTPNV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLC.AX | CTPNV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 0.94 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.34 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.29 | -0.80 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLC.AX | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.94 | -0.46 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 | 0.15 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LLC.AX и CTPNV.AS
Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -85.95%, что больше максимальной просадки CTPNV.AS в -54.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и CTPNV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLC.AX | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.95% | -54.69% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.29% | -31.13% | -25.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.41% | -31.13% | -37.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -54.69% | -23.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.95% | -25.00% | -60.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -21.08% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 13.30% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLC.AX и CTPNV.AS
Lendlease Group (LLC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с CTP N.V (CTPNV.AS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTPNV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLC.AX | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 5.73% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 19.52% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 23.08% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 27.62% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 27.52% | +2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLC.AX и CTPNV.AS
Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности CTPNV.AS в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPNV.AS CTP N.V | 4.06% | 3.42% | 3.80% | 3.14% | 3.62% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLC.AX Lendlease Group | 9.34% | 4.42% | 2.57% | 2.14% | 2.04% | 2.53% | 2.54% | 2.39% | 5.93% | 4.04% | 4.10% | 3.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLC.AX и CTPNV.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и CTP N.V. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LLC.AX and CTPNV.AS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и CTPNV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор