PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOH.ME с TATNP.ME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LKOH.ME с TATNP.ME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LKOH.ME (PJSC LUKOIL) and TATNP.ME (PJSC Tatneft) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, LKOH.ME returned 18.67%/yr vs 25.94%/yr for TATNP.ME. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LKOH.ME и TATNP.ME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в PJSC LUKOIL (LKOH.ME) и PJSC Tatneft (TATNP.ME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKOH.ME показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у TATNP.ME с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции LKOH.ME уступали акциям TATNP.ME по среднегодовой доходности: 18.67% против 25.94% соответственно.

LKOH.ME

1 день
-0.17%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-5.64%
1 год
-16.17%
3 года*
12.18%
5 лет*
9.34%
10 лет*
18.67%

TATNP.ME

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.64%
6 месяцев
1.80%
1 год
-7.38%
3 года*
20.08%
5 лет*
15.69%
10 лет*
25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKOH.ME и TATNP.ME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKOH.ME
PJSC LUKOIL		-9.48%-11.31%23.85%91.93%-25.25%38.14%-9.66%32.19%56.10%8.13%
TATNP.ME
PJSC Tatneft		4.64%-10.32%11.40%134.07%-12.94%2.91%-33.87%73.61%51.64%81.62%

Correlation

The correlation between LKOH.ME and TATNP.ME is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2006 г.

0.42

Over the past year, LKOH.ME and TATNP.ME have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PJSC LUKOIL

PJSC Tatneft

Часто сравнивают с LKOH.ME:
LKOH.ME с SBER.MELKOH.ME с SIBN.MELKOH.ME с VTBR.MELKOH.ME с GMKN.MELKOH.ME с SBERP.MELKOH.ME с MTSS.MELKOH.ME с SNGSP.ME
Часто сравнивают с TATNP.ME:
TATNP.ME с SNGSP.METATNP.ME с TATN.METATNP.ME с SIBN.METATNP.ME с SBER.METATNP.ME с LSNGP.METATNP.ME с IRAO.METATNP.ME с BSPB.ME

Доходность на риск

LKOH.ME vs. TATNP.ME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOH.ME
Ранг доходности на риск LKOH.ME: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOH.ME: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOH.ME: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOH.ME: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOH.ME: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOH.ME: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TATNP.ME
Ранг доходности на риск TATNP.ME: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATNP.ME: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATNP.ME: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATNP.ME: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATNP.ME: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATNP.ME: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOH.ME c TATNP.ME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PJSC LUKOIL (LKOH.ME) и PJSC Tatneft (TATNP.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LKOH.METATNP.MEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.13

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
0.04

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.00

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.14

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.26

-0.97

LKOH.ME vs. TATNP.ME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOH.ME на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа TATNP.ME равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOH.ME и TATNP.ME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LKOH.ME и TATNP.ME

Максимальная просадка LKOH.ME за все время составила -72.44%, что меньше максимальной просадки TATNP.ME в -96.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOH.ME и TATNP.ME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKOH.METATNP.MEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.44%

-96.83%

+24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.27%

-27.84%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.84%

-27.84%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.88%

-54.43%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.88%

-66.23%

+16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.39%

-15.65%

-9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-47.75%

+30.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.36%

9.71%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOH.ME и TATNP.ME

PJSC LUKOIL (LKOH.ME) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с PJSC Tatneft (TATNP.ME) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что LKOH.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TATNP.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKOH.METATNP.MEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.52%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

19.78%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

26.26%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.53%

36.60%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

33.86%

-2.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOH.ME и TATNP.ME

Дивидендная доходность LKOH.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности TATNP.ME в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKOH.ME
PJSC LUKOIL		14.29%9.16%13.99%13.13%19.49%8.42%7.66%5.62%4.54%9.75%5.42%6.78%
TATNP.ME
PJSC Tatneft		4.03%13.81%14.48%8.77%17.23%6.25%2.31%16.23%8.31%13.86%4.66%5.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LKOH.ME и TATNP.ME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PJSC LUKOIL и PJSC Tatneft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в RUB за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LKOH.ME and TATNP.ME have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKOH.ME и TATNP.ME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор