Сравнение LKOH.ME с SIBN.ME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PJSC LUKOIL (LKOH.ME) и Gazprom Neft (SIBN.ME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKOH.ME или SIBN.ME.
Основные характеристики
| LKOH.ME | SIBN.ME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.67% | -6.51% |
| Дох-ть за 1 год | 126.02% | 79.40% |
| Дох-ть за 3 года | 31.92% | 45.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.81% | 29.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.67% | 29.27% |
| Коэф-т Шарпа | 5.29 | 2.81 |
| Дневная вол-ть | 22.31% | 24.54% |
| Макс. просадка | -71.84% | -79.09% |
| Current Drawdown | -0.53% | -14.84% |
Фундаментальные показатели
| LKOH.ME | SIBN.ME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | RUB 5.05T | RUB 4.12T |
| Прибыль на акцию | RUB 1.13K | RUB 106.71 |
| Цена/прибыль | 6.17 | 7.99 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | RUB 9.27T | RUB 3.07T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | RUB 2.94T | RUB 1.73T |
| EBITDA (12 мес.) | RUB 1.35T | RUB 770.77B |
Корреляция
Корреляция между LKOH.ME и SIBN.ME составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LKOH.ME и SIBN.ME
С начала года, LKOH.ME показывает доходность 19.67%, что значительно выше, чем у SIBN.ME с доходностью -6.51%. За последние 10 лет акции LKOH.ME уступали акциям SIBN.ME по среднегодовой доходности: 27.67% против 29.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LKOH.ME c SIBN.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PJSC LUKOIL (LKOH.ME) и Gazprom Neft (SIBN.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKOH.ME и SIBN.ME
Дивидендная доходность LKOH.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности SIBN.ME в 11.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOH.ME PJSC LUKOIL | 15.93% | 19.07% | 19.47% | 8.42% | 7.66% | 5.62% | 4.50% | 6.15% | 5.42% | 6.78% | 5.39% | 4.90% |
SIBN.ME Gazprom Neft | 11.88% | 10.38% | 18.67% | 9.18% | 7.83% | 6.21% | 7.80% | 8.47% | 0.26% | 5.05% | 6.93% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок LKOH.ME и SIBN.ME
Максимальная просадка LKOH.ME за все время составила -71.84%, что меньше максимальной просадки SIBN.ME в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOH.ME и SIBN.ME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LKOH.ME и SIBN.ME
Текущая волатильность для PJSC LUKOIL (LKOH.ME) составляет 4.39%, в то время как у Gazprom Neft (SIBN.ME) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что LKOH.ME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIBN.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LKOH.ME и SIBN.ME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PJSC LUKOIL и Gazprom Neft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности