PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TATNP.ME с TATN.ME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TATNP.ME с TATN.ME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TATNP.ME (PJSC Tatneft) and TATN.ME (PJSC Tatneft) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, TATNP.ME returned 24.28%/yr vs 17.30%/yr for TATN.ME. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TATNP.ME и TATN.ME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в PJSC Tatneft (TATNP.ME) и PJSC Tatneft (TATN.ME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TATNP.ME показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у TATN.ME с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции TATNP.ME превзошли акции TATN.ME по среднегодовой доходности: 24.28% против 17.30% соответственно.

TATNP.ME

1 день
-0.80%
1 месяц
5.75%
С начала года
5.81%
6 месяцев
1.22%
1 год
-10.34%
3 года*
14.69%
5 лет*
13.08%
10 лет*
24.28%

TATN.ME

1 день
-0.80%
1 месяц
6.87%
С начала года
4.94%
6 месяцев
0.89%
1 год
-7.34%
3 года*
20.79%
5 лет*
15.54%
10 лет*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TATNP.ME и TATN.ME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TATNP.ME
PJSC Tatneft		5.81%-20.66%8.42%134.85%-12.01%2.46%-33.68%70.84%55.34%83.57%
TATN.ME
PJSC Tatneft		4.94%-16.13%9.50%154.52%-18.39%3.09%-31.08%21.49%63.24%26.79%

Correlation

The correlation between TATNP.ME and TATN.ME is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г.

0.69

Over the past year, TATNP.ME and TATN.ME have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PJSC Tatneft

PJSC Tatneft

Часто сравнивают с TATNP.ME:
TATNP.ME с LKOH.METATNP.ME с SNGSP.METATNP.ME с SIBN.METATNP.ME с SBER.METATNP.ME с LSNGP.METATNP.ME с IRAO.METATNP.ME с BSPB.ME
Часто сравнивают с TATN.ME:
TATN.ME с IRAO.METATN.ME с MTSS.METATN.ME с LKOH.METATN.ME с SBER.METATN.ME с AFLT.METATN.ME с MGNT.METATN.ME с PHOR.ME

Доходность на риск

TATNP.ME vs. TATN.ME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TATNP.ME
Ранг доходности на риск TATNP.ME: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATNP.ME: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATNP.ME: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATNP.ME: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATNP.ME: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATNP.ME: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TATN.ME
Ранг доходности на риск TATN.ME: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATN.ME: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATN.ME: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATN.ME: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATN.ME: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATN.ME: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TATNP.ME c TATN.ME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PJSC Tatneft (TATNP.ME) и PJSC Tatneft (TATN.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TATNP.METATN.MEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.21

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
-0.10

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.99

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.24

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

-0.42

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TATNP.ME vs. TATN.ME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TATNP.ME на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа TATN.ME равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TATNP.ME и TATN.ME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TATNP.METATN.MEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TATNP.ME и TATN.ME

Максимальная просадка TATNP.ME за все время составила -81.40%, примерно равная максимальной просадке TATN.ME в -85.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATNP.ME и TATN.ME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TATNP.METATN.MEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-85.48%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.00%

-28.71%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.56%

-32.03%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-46.74%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

-59.89%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.10%

-19.99%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-16.84%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.36%

16.57%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TATNP.ME и TATN.ME

Текущая волатильность для PJSC Tatneft (TATNP.ME) составляет 7.37%, в то время как у PJSC Tatneft (TATN.ME) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что TATNP.ME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TATN.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TATNP.METATN.MEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.95%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

20.69%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

32.40%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.07%

36.43%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.02%

35.44%

+0.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TATNP.ME и TATN.ME

Ни TATNP.ME, ни TATN.ME не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TATN.ME
PJSC Tatneft		0.00%0.00%10.57%15.66%16.86%5.76%1.94%15.68%5.75%10.57%2.57%3.33%
TATNP.ME
PJSC Tatneft		0.00%0.00%10.75%8.77%17.26%6.27%2.30%16.23%8.13%13.86%4.66%5.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TATNP.ME и TATN.ME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PJSC Tatneft и PJSC Tatneft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в RUB за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TATNP.ME and TATN.ME move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TATNP.ME и TATN.ME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор