PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIVKX с FFFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIVKX с FFFGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LIVKX (BlackRock LifePath Index 2055 Class K) and FFFGX (Fidelity Freedom 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LIVKX returned 11.99%/yr vs 12.30%/yr for FFFGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LIVKX charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for FFFGX.

Доходность

Сравнение доходности LIVKX и FFFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIVKX показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у FFFGX с доходностью 13.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LIVKX имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции FFFGX немного впереди с 12.30%.

LIVKX

1 день
0.37%
1 месяц
2.10%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.33%
3 года*
19.94%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.99%

FFFGX

1 день
0.40%
1 месяц
2.81%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.74%
1 год
29.55%
3 года*
20.64%
5 лет*
10.15%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIVKX и FFFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIVKX
BlackRock LifePath Index 2055 Class K		12.61%21.57%13.65%21.61%-18.33%18.87%14.98%26.90%-7.84%21.51%
FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund		13.33%23.77%13.95%20.56%-18.29%16.55%18.22%25.41%-8.89%22.22%

Correlation

The correlation between LIVKX and FFFGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.97

The correlation between LIVKX and FFFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2055 Class K

Fidelity Freedom 2045 Fund

Часто сравнивают с LIVKX:
LIVKX с FXAIXLIVKX с VFAIXLIVKX с PDAHXLIVKX с FRAMXLIVKX с PPLIXLIVKX с PADLXLIVKX с FRHMX
Часто сравнивают с FFFGX:
FFFGX с FXAIXFFFGX с VTIVXFFFGX с FFFHXFFFGX с VtivxFFFGX с FIOFXFFFGX с FBGRXFFFGX с SCHD

Доходность на риск

LIVKX vs. FFFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIVKX
Ранг доходности на риск LIVKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVKX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVKX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FFFGX
Ранг доходности на риск FFFGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIVKX c FFFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIVKXFFFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.41

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.34

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.16

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

13.99

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIVKX vs. FFFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIVKX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFGX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIVKX и FFFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIVKXFFFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Просадки

Сравнение просадок LIVKX и FFFGX

Максимальная просадка LIVKX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки FFFGX в -54.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVKX и FFFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIVKXFFFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-54.61%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-9.57%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-15.42%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.44%

-27.33%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

-30.95%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.11%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-8.35%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.16%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LIVKX и FFFGX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что LIVKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIVKXFFFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.08%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.24%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

12.53%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.97%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

15.35%

+1.37%

Сравнение комиссий LIVKX и FFFGX

LIVKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FFFGX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIVKX и FFFGX

Дивидендная доходность LIVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FFFGX в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund		5.80%4.40%1.97%1.84%12.04%12.00%4.99%6.51%7.82%4.01%4.15%4.07%
LIVKX
BlackRock LifePath Index 2055 Class K		2.25%2.53%0.01%2.08%2.02%2.08%1.61%3.00%2.40%2.31%1.57%2.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, LIVKX and FFFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFFGX has higher volatility (4.08%) compared to LIVKX (3.82%). In terms of maximum drawdown, LIVKX dropped -34.39% vs FFFGX's -54.61%.

FFFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIVKX и FFFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор