Сравнение LIVIX с LPVIX
LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) and LPVIX (BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 10 years, LIVIX returned 12.04%/yr vs 11.45%/yr for LPVIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LIVIX charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for LPVIX.
Доходность
Сравнение доходности LIVIX и LPVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIVIX показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у LPVIX с доходностью 13.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LIVIX имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции LPVIX немного отстают с 11.45%.
LIVIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 12.04%
LPVIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам LIVIX и LPVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 13.10% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | 13.87% | 20.90% | 8.18% | 22.40% | -18.77% | 17.88% | 14.44% | 26.49% | -8.37% | 21.95% |
Correlation
The correlation between LIVIX and LPVIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.97 |
The correlation between LIVIX and LPVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIVIX vs. LPVIX — Ранг доходности на риск
LIVIX
LPVIX
Сравнение LIVIX c LPVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIVIX | LPVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.04 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 13.28 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIVIX | LPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.13 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.69 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LIVIX и LPVIX
Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке LPVIX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и LPVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIVIX | LPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -34.31% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -9.91% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.39% | -22.45% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -27.01% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | -34.31% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.72% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.26% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVIX и LPVIX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) составляет 3.86%, в то время как у BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что LIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIVIX | LPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.16% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 11.29% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 14.15% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 17.08% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.54% | +0.18% |
Сравнение комиссий LIVIX и LPVIX
LIVIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LPVIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVIX и LPVIX
Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности LPVIX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.19% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | 4.73% | 5.39% | 0.72% | 2.99% | 2.53% | 11.79% | 1.19% | 4.83% | 10.40% | 9.61% | 1.93% | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, LIVIX and LPVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LPVIX has higher volatility (4.16%) compared to LIVIX (3.86%). In terms of maximum drawdown, LIVIX dropped -34.44% vs LPVIX's -34.31%.
LIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIVIX и LPVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор