PortfoliosLab logo
Сравнение LIN с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LIN и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LIN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linde plc (LIN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,521.90%
676.32%
LIN
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIN:

0.11

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

LIN:

0.28

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

LIN:

1.04

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

LIN:

0.14

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

LIN:

0.34

VTI:

1.99

Индекс Язвы

LIN:

5.86%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

LIN:

18.94%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

LIN:

-51.76%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

LIN:

-7.23%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, LIN показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции LIN превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.00% против 11.38% соответственно.


LIN

С начала года

7.46%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-4.75%

1 год

2.30%

5 лет

21.61%

10 лет

16.00%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIN и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LIN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LIN: 0.11
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино LIN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LIN: 0.28
VTI: 0.80
Коэффициент Омега LIN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LIN: 1.04
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара LIN, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LIN: 0.14
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина LIN, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LIN: 0.34
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.47
LIN
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIN и VTI

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIN
Linde plc
1.26%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок LIN и VTI

Максимальная просадка LIN за все время составила -51.76%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.23%
-10.40%
LIN
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности LIN и VTI

Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 12.59%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.59%
14.83%
LIN
VTI