Сравнение LII с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennox International Inc. (LII) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LII или VOO.
Основные характеристики
LII | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 35.20% | 18.91% |
Дох-ть за 1 год | 61.12% | 28.20% |
Дох-ть за 3 года | 27.16% | 9.93% |
Дох-ть за 5 лет | 21.97% | 15.31% |
Дох-ть за 10 лет | 23.97% | 12.87% |
Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 28.53% | 12.64% |
Макс. просадка | -62.76% | -33.99% |
Текущая просадка | -1.01% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между LII и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LII и VOO
С начала года, LII показывает доходность 35.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции LII превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.97% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LII c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и VOO
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VOO в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lennox International Inc. | 0.56% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% | 1.20% | 1.08% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LII и VOO
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LII и VOO
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.