Сравнение LIGS.DE с XXSC.L
LIGS.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc) and XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - LIGS.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while XXSC.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LIGS.DE returned 10.83%/yr vs 4.19%/yr for XXSC.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LIGS.DE и XXSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LIGS.DE торгуется в EUR, в то время как XXSC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXSC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIGS.DE показывает доходность 7.87%, а XXSC.L немного выше – 8.02%.
LIGS.DE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
XXSC.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам LIGS.DE и XXSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGS.DE Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc | 7.87% | 23.89% | 14.58% | 23.36% | -18.76% | 27.50% | 6.13% | 25.77% |
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 8.02% | 15.90% | 5.62% | 12.78% | -21.75% | 22.90% | 4.55% | 21.52% |
Correlation
The correlation between LIGS.DE and XXSC.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between LIGS.DE and XXSC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIGS.DE vs. XXSC.L — Ранг доходности на риск
LIGS.DE
XXSC.L
Сравнение LIGS.DE c XXSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) и Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIGS.DE | XXSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 5.03 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIGS.DE и XXSC.L
Максимальная просадка LIGS.DE за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки XXSC.L в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGS.DE и XXSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIGS.DE | XXSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -77.06% | +34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -9.91% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -18.72% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.95% | -32.83% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.70% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -21.58% | +14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.81% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIGS.DE и XXSC.L
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что LIGS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIGS.DE | XXSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.72% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 10.70% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 12.99% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 20.98% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 19.31% | +1.96% |
Сравнение комиссий LIGS.DE и XXSC.L
И LIGS.DE, и XXSC.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIGS.DE и XXSC.L
Ни LIGS.DE, ни XXSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LIGS.DE and XXSC.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LIGS.DE and XXSC.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
LIGS.DE is categorized as Industrials Equities, while XXSC.L is Europe Equities. LIGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while XXSC.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and DWS.
Подберите оптимальное распределение для LIGS.DE и XXSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор