PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIGS.DE с XDWI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIGS.DE с XDWI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIGS.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc) and XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - LIGS.DE tracks the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services while XDWI.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LIGS.DE returned 12.01%/yr vs 12.07%/yr for XDWI.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LIGS.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XDWI.DE.

Доходность

Сравнение доходности LIGS.DE и XDWI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIGS.DE показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у XDWI.DE с доходностью 12.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LIGS.DE имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции XDWI.DE немного впереди с 12.07%.

LIGS.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-1.92%
С начала года
7.15%
6 месяцев
8.55%
1 год
12.37%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.01%

XDWI.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.36%
1 год
19.97%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIGS.DE и XDWI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIGS.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc		7.15%23.89%14.58%23.36%-18.76%27.50%6.13%25.42%-5.77%16.96%
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		12.20%12.06%19.50%19.04%-7.86%26.23%1.52%31.50%-11.18%10.04%

Correlation

The correlation between LIGS.DE and XDWI.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.82

The correlation between LIGS.DE and XDWI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LIGS.DE:
LIGS.DE с SC01.DELIGS.DE с SPYL.DELIGS.DE с ^GSPCLIGS.DE с E6BR.DELIGS.DE с DXSC.DELIGS.DE с VJPU.LLIGS.DE с DFEN.DE
Часто сравнивают с XDWI.DE:
XDWI.DE с IWDA.LXDWI.DE с WIND.ASXDWI.DE с LYBK.DEXDWI.DE с GRID.LXDWI.DE с XDWF.DEXDWI.DE с IWQU.LXDWI.DE с VOO

Доходность на риск

LIGS.DE vs. XDWI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIGS.DE
Ранг доходности на риск LIGS.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIGS.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIGS.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIGS.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIGS.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIGS.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XDWI.DE
Ранг доходности на риск XDWI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIGS.DE c XDWI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIGS.DEXDWI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.35

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.04

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.10

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

7.51

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIGS.DE vs. XDWI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIGS.DE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа XDWI.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIGS.DE и XDWI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIGS.DEXDWI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.35

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.71

-0.28

Просадки

Сравнение просадок LIGS.DE и XDWI.DE

Максимальная просадка LIGS.DE за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки XDWI.DE в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGS.DE и XDWI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIGS.DEXDWI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-38.10%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-9.28%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-19.09%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-19.09%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-38.10%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.98%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-4.30%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.60%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LIGS.DE и XDWI.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что LIGS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIGS.DEXDWI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

3.96%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

11.67%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

14.44%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

15.31%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

16.78%

+3.05%

Сравнение комиссий LIGS.DE и XDWI.DE

LIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDWI.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIGS.DE и XDWI.DE

Ни LIGS.DE, ни XDWI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LIGS.DE and XDWI.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWI.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWI.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LIGS.DE.

LIGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for LIGS.DE and 0.25% for XDWI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIGS.DE и XDWI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор