Сравнение LIGS.DE с MEUD.L
LIGS.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LIGS.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, LIGS.DE returned 12.01%/yr vs 9.10%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LIGS.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности LIGS.DE и MEUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LIGS.DE торгуется в EUR, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIGS.DE показывает доходность 7.15%, а MEUD.L немного выше – 7.18%. За последние 10 лет акции LIGS.DE превзошли акции MEUD.L по среднегодовой доходности: 12.01% против 9.10% соответственно.
LIGS.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 12.01%
MEUD.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам LIGS.DE и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGS.DE Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc | 7.15% | 23.89% | 14.58% | 23.36% | -18.76% | 27.50% | 6.13% | 25.42% | -5.77% | 16.96% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 7.18% | 19.91% | 8.66% | 15.89% | -9.94% | 24.68% | -1.79% | 28.06% | -10.71% | 10.88% |
Correlation
The correlation between LIGS.DE and MEUD.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | 0.83 |
The correlation between LIGS.DE and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIGS.DE vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
LIGS.DE
MEUD.L
Сравнение LIGS.DE c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIGS.DE | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.66 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 6.27 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIGS.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.26 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LIGS.DE и MEUD.L
Максимальная просадка LIGS.DE за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIGS.DE и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIGS.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -36.19% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -9.53% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -15.58% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.95% | -20.75% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -36.19% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.08% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -7.58% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.53% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIGS.DE и MEUD.L
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что LIGS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIGS.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 3.53% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 10.26% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 12.56% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 16.40% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 17.61% | +2.22% |
Сравнение комиссий LIGS.DE и MEUD.L
LIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIGS.DE и MEUD.L
Ни LIGS.DE, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LIGS.DE and MEUD.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LIGS.DE.
LIGS.DE is categorized as Industrials Equities, while MEUD.L is Europe Equities. LIGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.30% for LIGS.DE and 0.15% for MEUD.L.
Подберите оптимальное распределение для LIGS.DE и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор