Сравнение LIFT с LFAW
LIFT (LifeX 2028 Income Bucket ETF) and LFAW (LifeX 2060 Longevity Income ETF) are both Government Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LIFT и LFAW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIFT показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у LFAW с доходностью -1.01%.
LIFT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFAW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIFT и LFAW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 0.97% | 1.16% |
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | -1.01% | 0.27% |
Correlation
The correlation between LIFT and LFAW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIFT vs. LFAW — Ранг доходности на риск
LIFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LFAW
Сравнение LIFT c LFAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT) и LifeX 2060 Longevity Income ETF (LFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIFT | LFAW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIFT и LFAW
Максимальная просадка LIFT за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки LFAW в -11.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFT и LFAW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIFT | LFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -11.37% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -4.95% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -5.35% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIFT и LFAW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIFT | LFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 7.42% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 8.88% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 8.88% | -7.63% |
Сравнение комиссий LIFT и LFAW
И LIFT, и LFAW имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIFT и LFAW
Дивидендная доходность LIFT за последние двенадцать месяцев составляет около 35.64%, что больше доходности LFAW в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | 6.48% | 9.85% | 1.47% |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 35.64% | 8.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIFT and LFAW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LIFT and LFAW have the same expense ratio: 0.25% per year.
LIFT has the higher dividend yield at 35.64%, compared with 6.48% for LFAW.
Подберите оптимальное распределение для LIFT и LFAW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор