Сравнение LIAU с ICPI
LIAU (LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LIAU is actively managed, while ICPI is passively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. LIAU charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности LIAU и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIAU показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.67%.
LIAU
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIAU и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIAU LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.80% | -0.99% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.67% | 0.32% |
Correlation
The correlation between LIAU and ICPI is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIAU vs. ICPI — Ранг доходности на риск
LIAU
ICPI
Сравнение LIAU c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAU) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIAU | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIAU | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 6.09 | -6.39 |
Просадки
Сравнение просадок LIAU и ICPI
Максимальная просадка LIAU за все время составила -9.95%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAU и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIAU | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.95% | -0.22% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -0.03% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -0.03% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIAU и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIAU | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 0.95% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 0.95% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 0.95% | +7.73% |
Сравнение комиссий LIAU и ICPI
LIAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIAU и ICPI
Дивидендная доходность LIAU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% |
LIAU LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 9.35% | 12.93% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
LIAU and ICPI have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for LIAU.
LIAU has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 1.80% for ICPI.
They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LIAU and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для LIAU и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор