PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LHX с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LHX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.76%
8.62%
LHX
GLDM

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 27.55%.


LHX

С начала года

18.01%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

9.75%

1 год

33.29%

5 лет (среднегодовая)

6.26%

10 лет (среднегодовая)

15.28%

GLDM

С начала года

27.55%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

8.62%

1 год

33.04%

5 лет (среднегодовая)

12.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LHXGLDM
Коэф-т Шарпа1.812.22
Коэф-т Сортино2.522.96
Коэф-т Омега1.331.39
Коэф-т Кальмара1.214.05
Коэф-т Мартина11.1013.25
Индекс Язвы3.05%2.47%
Дневная вол-ть18.72%14.74%
Макс. просадка-65.67%-21.63%
Текущая просадка-7.38%-5.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между LHX и GLDM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LHX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.812.22
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.522.96
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.39
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.214.05
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 11.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.1013.25
LHX
GLDM

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
2.22
LHX
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и GLDM

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.90%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LHX и GLDM

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.38%
-5.52%
LHX
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и GLDM

L3Harris Technologies, Inc. (LHX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что LHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.21%
5.71%
LHX
GLDM