PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LHX с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LHXGLDM
Дох-ть с нач. г.26.21%25.93%
Дох-ть за 1 год45.47%33.44%
Дох-ть за 3 года8.22%11.63%
Дох-ть за 5 лет7.70%11.97%
Коэф-т Шарпа2.592.34
Коэф-т Сортино3.613.08
Коэф-т Омега1.461.41
Коэф-т Кальмара1.595.09
Коэф-т Мартина15.9915.13
Индекс Язвы2.93%2.26%
Дневная вол-ть18.05%14.62%
Макс. просадка-65.67%-21.63%
Текущая просадка-0.95%-6.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между LHX и GLDM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LHX и GLDM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LHX показывает доходность 26.21%, а GLDM немного ниже – 25.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.04%
8.87%
LHX
GLDM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LHX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 15.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.99
GLDM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLDM, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLDM, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLDM, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLDM, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLDM, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.13

Сравнение коэффициента Шарпа LHX и GLDM

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.34
LHX
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и GLDM

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.77%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LHX и GLDM

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
-6.72%
LHX
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и GLDM

L3Harris Technologies, Inc. (LHX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что LHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.24%
5.40%
LHX
GLDM