PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LHX с ABT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LHXABT
Дох-ть с нач. г.25.67%8.04%
Дох-ть за 1 год47.32%27.12%
Дох-ть за 3 года7.34%-0.82%
Дох-ть за 5 лет8.01%8.74%
Дох-ть за 10 лет16.18%12.32%
Коэф-т Шарпа2.601.40
Коэф-т Сортино3.612.04
Коэф-т Омега1.461.25
Коэф-т Кальмара1.520.81
Коэф-т Мартина15.973.20
Индекс Язвы2.93%7.97%
Дневная вол-ть17.99%18.20%
Макс. просадка-65.67%-45.66%
Текущая просадка0.00%-12.81%

Фундаментальные показатели


LHXABT
Рыночная капитализация$49.43B$202.22B
EPS$6.46$3.29
Цена/прибыль40.3435.44
PEG коэффициент0.992.24
Общая выручка (12 мес.)$21.14B$41.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.14B$22.55B
EBITDA (12 мес.)$3.21B$7.79B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между LHX и ABT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LHX и ABT

С начала года, LHX показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции ABT по среднегодовой доходности: 16.18% против 12.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.88%
12.44%
LHX
ABT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LHX c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 15.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.97
ABT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABT, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABT, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABT, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.20

Сравнение коэффициента Шарпа LHX и ABT

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа ABT равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
1.40
LHX
ABT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и ABT

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ABT в 1.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.77%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
ABT
Abbott Laboratories
1.89%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%

Просадки

Сравнение просадок LHX и ABT

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и ABT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-12.81%
LHX
ABT

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и ABT

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 6.17%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
6.59%
LHX
ABT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию