PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LHX с ABT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LHX и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.07%
15.14%
LHX
ABT

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции ABT по среднегодовой доходности: 15.32% против 12.52% соответственно.


LHX

С начала года

18.35%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

10.87%

1 год

34.24%

5 лет (среднегодовая)

5.79%

10 лет (среднегодовая)

15.32%

ABT

С начала года

8.76%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

14.86%

1 год

20.25%

5 лет (среднегодовая)

8.86%

10 лет (среднегодовая)

12.52%

Фундаментальные показатели


LHXABT
Рыночная капитализация$49.64B$203.56B
EPS$6.31$3.29
Цена/прибыль41.4835.67
PEG коэффициент1.012.25
Общая выручка (12 мес.)$21.14B$41.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.14B$22.55B
EBITDA (12 мес.)$3.21B$10.76B

Основные характеристики


LHXABT
Коэф-т Шарпа1.811.08
Коэф-т Сортино2.521.62
Коэф-т Омега1.331.20
Коэф-т Кальмара1.190.72
Коэф-т Мартина11.222.43
Индекс Язвы3.01%7.98%
Дневная вол-ть18.75%17.95%
Макс. просадка-65.67%-45.66%
Текущая просадка-7.11%-12.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между LHX и ABT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LHX c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.811.08
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.521.62
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.20
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.190.72
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 11.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.222.43
LHX
ABT

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ABT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
1.08
LHX
ABT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и ABT

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ABT в 1.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.90%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
ABT
Abbott Laboratories
1.87%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%

Просадки

Сравнение просадок LHX и ABT

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и ABT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.11%
-12.24%
LHX
ABT

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и ABT

L3Harris Technologies, Inc. (LHX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что LHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.21%
6.40%
LHX
ABT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию