PortfoliosLab logo
Сравнение LHX с ABT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LHX и ABT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LHX и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,245.37%
29,052.77%
LHX
ABT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LHX:

0.28

ABT:

1.13

Коэф-т Сортино

LHX:

0.54

ABT:

1.71

Коэф-т Омега

LHX:

1.07

ABT:

1.22

Коэф-т Кальмара

LHX:

0.23

ABT:

0.91

Коэф-т Мартина

LHX:

0.49

ABT:

5.64

Индекс Язвы

LHX:

12.27%

ABT:

4.13%

Дневная вол-ть

LHX:

21.94%

ABT:

20.59%

Макс. просадка

LHX:

-65.58%

ABT:

-45.66%

Текущая просадка

LHX:

-17.31%

ABT:

-7.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LHX:

$40.60B

ABT:

$228.46B

EPS

LHX:

$7.92

ABT:

$7.63

Коэффициент P/E

LHX:

27.31

ABT:

17.02

Коэффициент PEG

LHX:

0.32

ABT:

4.17

Коэффициент P/S

LHX:

1.90

ABT:

5.40

Коэффициент P/B

LHX:

2.08

ABT:

4.79

Общая выручка (12 мес.)

LHX:

$16.11B

ABT:

$31.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

LHX:

$3.98B

ABT:

$17.78B

EBITDA (12 мес.)

LHX:

$2.83B

ABT:

$8.53B

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у ABT с доходностью 15.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LHX имеют среднегодовую доходность 12.60%, а акции ABT немного впереди с 12.69%.


LHX

С начала года

3.41%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

-10.52%

1 год

6.26%

5 лет

4.76%

10 лет

12.60%

ABT

С начала года

15.52%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

12.12%

1 год

23.47%

5 лет

8.52%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LHX и ABT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LHX c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LHX: 0.28
ABT: 1.13
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LHX: 0.54
ABT: 1.71
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LHX: 1.07
ABT: 1.22
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LHX: 0.23
ABT: 0.91
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LHX: 0.49
ABT: 5.64

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ABT равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
1.13
LHX
ABT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и ABT

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ABT в 1.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
2.16%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%
ABT
Abbott Laboratories
1.76%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%

Просадки

Сравнение просадок LHX и ABT

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и ABT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.31%
-7.30%
LHX
ABT

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и ABT

L3Harris Technologies, Inc. (LHX) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что LHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.61%
8.99%
LHX
ABT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию