PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGUK.L с DRGN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUK.L с DRGN.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LGUK.L (L&G UK Equity UCITS ETF) and DRGN.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while DRGN.L is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Legal & General. LGUK.L is passively managed, while DRGN.L is actively managed. Over the past 5 years, LGUK.L returned 11.99%/yr vs 3.56%/yr for DRGN.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LGUK.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for DRGN.L.

Доходность

Сравнение доходности LGUK.L и DRGN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGUK.L торгуется в GBp, в то время как DRGN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGUK.L показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у DRGN.L с доходностью 6.23%.

LGUK.L

1 день
0.95%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.55%
1 год
23.35%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.99%
10 лет*
—

DRGN.L

1 день
0.04%
1 месяц
1.65%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.03%
1 год
11.20%
3 года*
3.97%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUK.L и DRGN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF		7.86%24.95%10.56%6.64%5.62%17.54%-0.17%
DRGN.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF		6.23%-2.03%4.94%-4.54%5.84%8.22%-0.58%

Correlation

The correlation between LGUK.L and DRGN.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G UK Equity UCITS ETF

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с LGUK.L:
LGUK.L с LCUK.LLGUK.L с VUGLGUK.L с S100.LLGUK.L с XASX.LLGUK.L с VUKG.LLGUK.L с ISF.LLGUK.L с SPY
Часто сравнивают с DRGN.L:
DRGN.L с EMLI.LDRGN.L с EMDL.LDRGN.L с SBEM.LDRGN.L с SEMC.LDRGN.L с VEMA.LDRGN.L с EMBE.LDRGN.L с EMDG.L

Доходность на риск

LGUK.L vs. DRGN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUK.L
Ранг доходности на риск LGUK.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUK.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUK.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUK.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUK.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUK.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DRGN.L
Ранг доходности на риск DRGN.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGN.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGN.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGN.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGN.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUK.L c DRGN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGUK.LDRGN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.43

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.15

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.02

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

9.02

-0.94

LGUK.L vs. DRGN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUK.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGN.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUK.L и DRGN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGUK.L и DRGN.L

Максимальная просадка LGUK.L за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки DRGN.L в -16.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUK.L и DRGN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUK.LDRGN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-16.78%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-3.11%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-9.16%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-16.78%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-4.52%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-7.72%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.03%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUK.L и DRGN.L

L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что LGUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUK.LDRGN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.57%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

5.26%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

6.56%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

7.57%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

7.54%

+8.73%

Сравнение комиссий LGUK.L и DRGN.L

LGUK.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DRGN.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUK.L и DRGN.L

LGUK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DRGN.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF		1.63%1.94%2.31%2.45%2.77%1.43%
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGUK.L and DRGN.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for DRGN.L.

LGUK.L is categorized as Europe Equities, while DRGN.L is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.05% for LGUK.L and 0.30% for DRGN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUK.L и DRGN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор