Сравнение LGUG.L с ESUS.L
LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) and ESUS.L (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Legal & General and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGUG.L returned 19.37%/yr vs 19.05%/yr for ESUS.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LGUG.L charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for ESUS.L.
Доходность
Сравнение доходности LGUG.L и ESUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGUG.L показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у ESUS.L с доходностью 11.78%.
LGUG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- —
ESUS.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGUG.L и ESUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGUG.L L&G US Equity UCITS ETF | 10.49% | 9.75% | 27.44% | 21.53% | -10.98% | 9.74% |
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 11.78% | 7.49% | 26.65% | 21.14% | -12.50% | 10.31% |
Correlation
The correlation between LGUG.L and ESUS.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between LGUG.L and ESUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGUG.L vs. ESUS.L — Ранг доходности на риск
LGUG.L
ESUS.L
Сравнение LGUG.L c ESUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) и Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGUG.L | ESUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.48 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.51 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 12.38 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGUG.L | ESUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок LGUG.L и ESUS.L
Максимальная просадка LGUG.L за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки ESUS.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUG.L и ESUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGUG.L | ESUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -21.43% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -8.11% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.49% | -21.43% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.39% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.92% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.30% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGUG.L и ESUS.L
L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) и Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) имеют волатильность 2.89% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGUG.L | ESUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.84% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.60% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 10.80% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.87% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 14.87% | +2.50% |
Сравнение комиссий LGUG.L и ESUS.L
LGUG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ESUS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGUG.L и ESUS.L
LGUG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 0.83% | 0.90% | 0.96% | 1.19% | 1.36% | 0.33% |
LGUG.L L&G US Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, LGUG.L and ESUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for ESUS.L.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for LGUG.L and 0.09% for ESUS.L.
Подберите оптимальное распределение для LGUG.L и ESUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор