PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGUG.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUG.L с ENCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGUG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGUG.L returned 19.37%/yr vs 9.70%/yr for ENCG.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LGUG.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGUG.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGUG.L показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у ENCG.L с доходностью 24.41%.

LGUG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
4.72%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.54%
1 год
28.87%
3 года*
19.37%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
24.41%
6 месяцев
21.92%
1 год
33.12%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUG.L и ENCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		10.49%9.75%27.44%21.53%-10.98%12.07%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%

Correlation

The correlation between LGUG.L and ENCG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.12

The correlation between LGUG.L and ENCG.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGUG.L и ENCG.L

Секторы
LGUG.L
ENCG.L

Технологии

38.3%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.6%
-3.5%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

LGUG.L
38.3%
ENCG.L

-

Коммуникационные услуги

LGUG.L
11.2%
ENCG.L

-

Финансовые услуги

LGUG.L
11.1%
ENCG.L

-

Потребительский циклический сектор

LGUG.L
10.1%
ENCG.L

-

Здравоохранение

LGUG.L
8.6%
ENCG.L

-

Промышленность

LGUG.L
7.6%
ENCG.L

-

Потребительский защитный сектор

LGUG.L
4.7%
ENCG.L

-

Энергетика

LGUG.L
3.3%
ENCG.L

-

Коммунальные услуги

LGUG.L
2.0%
ENCG.L

-

Недвижимость

LGUG.L
1.6%
ENCG.L
-3.5%

Сырьевые материалы

LGUG.L
1.6%
ENCG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM
Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L

Доходность на риск

LGUG.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUG.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGUG.LENCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.91

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.43

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.02

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

10.88

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGUG.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUG.L на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа ENCG.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUG.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGUG.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.91

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.79

+0.40

Просадки

Сравнение просадок LGUG.L и ENCG.L

Максимальная просадка LGUG.L за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки ENCG.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUG.L и ENCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUG.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-26.32%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.38%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.49%

-17.11%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-4.28%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-13.09%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.11%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUG.L и ENCG.L

Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) составляет 2.89%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что LGUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUG.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

6.29%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

14.33%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

17.67%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

18.12%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

18.12%

-0.75%

Сравнение комиссий LGUG.L и ENCG.L

LGUG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ENCG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUG.L и ENCG.L

Ни LGUG.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGUG.L and ENCG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

LGUG.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while ENCG.L is Commodities. LGUG.L tracks Russell 1000 TR USD, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Their fees differ too: 0.05% for LGUG.L and 0.30% for ENCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUG.L и ENCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор