Сравнение LGQM.DE с PRAM.DE
LGQM.DE (Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc)) and PRAM.DE (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds from Amundi - LGQM.DE tracks the SGI Pan Africa Index while PRAM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGQM.DE returned 15.50%/yr vs 18.39%/yr for PRAM.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGQM.DE charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGQM.DE и PRAM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGQM.DE показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у PRAM.DE с доходностью 20.35%.
LGQM.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -10.13%
- 6 месяцев
- -8.84%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 4.70%
PRAM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.25%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGQM.DE и PRAM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGQM.DE Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc) | -3.64% | 51.40% | 12.14% | -3.16% | -5.95% | 5.38% |
PRAM.DE Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 20.35% | 17.03% | 13.52% | 7.05% | -12.45% | -15.96% |
Correlation
The correlation between LGQM.DE and PRAM.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between LGQM.DE and PRAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGQM.DE vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск
LGQM.DE
PRAM.DE
Сравнение LGQM.DE c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc) (LGQM.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGQM.DE | PRAM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.01 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 4.54 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGQM.DE и PRAM.DE
Максимальная просадка LGQM.DE за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки PRAM.DE в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQM.DE и PRAM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGQM.DE | PRAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -29.89% | -32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -16.81% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | -19.02% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -9.49% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -15.78% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 7.44% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGQM.DE и PRAM.DE
Текущая волатильность для Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc) (LGQM.DE) составляет 6.31%, в то время как у Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что LGQM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGQM.DE | PRAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 8.04% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.50% | 17.44% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 28.42% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 20.70% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 20.70% | +2.42% |
Сравнение комиссий LGQM.DE и PRAM.DE
LGQM.DE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGQM.DE и PRAM.DE
Ни LGQM.DE, ни PRAM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGQM.DE and PRAM.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for LGQM.DE.
LGQM.DE tracks SGI Pan Africa Index, while PRAM.DE tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.85% for LGQM.DE and 0.10% for PRAM.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGQM.DE и PRAM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор