PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGQK.DE с BCFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGQK.DE с BCFB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGQK.DE (Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist) and BCFB.DE (UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc) are both Asia Pacific Equities funds - LGQK.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan while BCFB.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGQK.DE returned 10.11%/yr vs 7.78%/yr for BCFB.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LGQK.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for BCFB.DE.

Доходность

Сравнение доходности LGQK.DE и BCFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGQK.DE показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у BCFB.DE с доходностью 3.44%.

LGQK.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.05%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.97%
1 год
13.31%
3 года*
10.11%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.66%

BCFB.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
-2.95%
С начала года
3.44%
6 месяцев
4.44%
1 год
6.16%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGQK.DE и BCFB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist		9.03%6.49%12.16%1.67%-0.62%
BCFB.DE
UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc		3.44%5.74%11.41%4.33%-2.34%

Correlation

The correlation between LGQK.DE and BCFB.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г.

0.93

The correlation between LGQK.DE and BCFB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist

UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с LGQK.DE:
LGQK.DE с DX2S.DELGQK.DE с OP6E.DELGQK.DE с VOOLGQK.DE с V3PL.DELGQK.DE с FLXI.DELGQK.DE с V3PA.DELGQK.DE с FVSJ.DE
Часто сравнивают с BCFB.DE:
BCFB.DE с FLXK.DEBCFB.DE с EXXW.DEBCFB.DE с EUNJ.DEBCFB.DE с VGEJ.DEBCFB.DE с ESGP.DEBCFB.DE с AW1P.DEBCFB.DE с IQQK.DE

Доходность на риск

LGQK.DE vs. BCFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGQK.DE
Ранг доходности на риск LGQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQK.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQK.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQK.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQK.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BCFB.DE
Ранг доходности на риск BCFB.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFB.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFB.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFB.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFB.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFB.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGQK.DE c BCFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGQK.DEBCFB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.55

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.89

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.95

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

2.82

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGQK.DE vs. BCFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGQK.DE на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BCFB.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGQK.DE и BCFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGQK.DEBCFB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.55

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.16

Просадки

Сравнение просадок LGQK.DE и BCFB.DE

Максимальная просадка LGQK.DE за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки BCFB.DE в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQK.DE и BCFB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGQK.DEBCFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-19.43%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-6.89%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-19.43%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-3.34%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-4.55%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.32%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LGQK.DE и BCFB.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) составляет 3.20%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что LGQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGQK.DEBCFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.68%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.26%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

11.88%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

14.32%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

14.32%

+10.76%

Сравнение комиссий LGQK.DE и BCFB.DE

LGQK.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BCFB.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGQK.DE и BCFB.DE

Дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как BCFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BCFB.DE
UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist		2.64%2.88%5.33%3.78%4.41%3.15%0.89%

Часто задаваемые вопросы

LGQK.DE and BCFB.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for BCFB.DE.

LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while BCFB.DE tracks MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.12% for LGQK.DE and 0.19% for BCFB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGQK.DE и BCFB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор