PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGQG.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGQG.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGQG.DE (Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LGQG.DE tracks the MSCI EMU ESG Broad CTB Select while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGQG.DE returned 10.31%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LGQG.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности LGQG.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGQG.DE показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.

LGQG.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.48%
6 месяцев
11.21%
1 год
18.07%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGQG.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGQG.DE
Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc		9.48%22.78%11.08%18.21%-13.16%22.67%0.69%28.06%-12.94%1.10%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%3.39%

Correlation

The correlation between LGQG.DE and D5BL.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.89

The correlation between LGQG.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с LGQG.DE:
LGQG.DE с NUKL.DELGQG.DE с GLDLGQG.DE с EMUX.DELGQG.DE с EL4C.DELGQG.DE с LYMS.DELGQG.DE с FTGE.DELGQG.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

LGQG.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGQG.DE
Ранг доходности на риск LGQG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQG.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGQG.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGQG.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.28

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.24

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.28

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

12.52

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGQG.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGQG.DE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGQG.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGQG.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.28

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LGQG.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка LGQG.DE за все время составила -38.07%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQG.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGQG.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-40.40%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.02%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-17.36%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-19.58%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.22%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-7.23%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.63%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LGQG.DE и D5BL.DE

Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеют волатильность 4.76% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGQG.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.83%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.54%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

14.44%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

15.59%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.76%

-0.30%

Сравнение комиссий LGQG.DE и D5BL.DE

LGQG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGQG.DE и D5BL.DE

Ни LGQG.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGQG.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGQG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGQG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.

LGQG.DE tracks MSCI EMU ESG Broad CTB Select, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for LGQG.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGQG.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор