PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGL.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGL.L с VWRP.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Global Equities funds - LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR while VWRP.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGL.L returned 11.42%/yr vs 10.76%/yr for VWRP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGL.L торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGGL.L показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 9.72%.

LGGL.L

1 день
0.34%
1 месяц
-0.67%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.62%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

VWRP.L

1 день
0.16%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.72%
6 месяцев
9.66%
1 год
24.72%
3 года*
20.07%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		8.05%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%7.32%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		9.72%22.54%17.61%21.74%-18.20%18.91%15.71%8.28%

Correlation

The correlation between LGGL.L and VWRP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between LGGL.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

LGGL.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGL.LVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.04

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.97

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.71

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

11.47

-0.32

LGGL.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и VWRP.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGL.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-33.23%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-9.07%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-16.33%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-26.82%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.49%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-5.37%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.15%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и VWRP.L

L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) имеют волатильность 3.84% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGL.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.99%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.71%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.17%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

15.11%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

16.93%

+0.22%

Сравнение комиссий LGGL.L и VWRP.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и VWRP.L

Ни LGGL.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LGGL.L and VWRP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: L&G and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор