PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGL.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGL.L с SWDA.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR while SWDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGL.L returned 11.42%/yr vs 11.31%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGL.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGGL.L показывает доходность 8.05%, а SWDA.L немного ниже – 8.04%.

LGGL.L

1 день
0.34%
1 месяц
-0.67%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.62%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.87%
1 год
22.44%
3 года*
19.75%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и SWDA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		8.05%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		8.04%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.16%

Correlation

The correlation between LGGL.L and SWDA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between LGGL.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGGL.L и SWDA.L

Секторы
LGGL.L
SWDA.L

Технологии

31.5%
30.2%

Финансовые услуги

15.2%
15.6%

Промышленность

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

9.2%
8.7%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

3.6%
4.1%

Сырьевые материалы

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

LGGL.L
31.5%
SWDA.L
30.2%

Финансовые услуги

LGGL.L
15.2%
SWDA.L
15.6%

Промышленность

LGGL.L
10.5%
SWDA.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

LGGL.L
9.4%
SWDA.L
8.9%

Коммуникационные услуги

LGGL.L
9.2%
SWDA.L
8.7%

Здравоохранение

LGGL.L
8.6%
SWDA.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

LGGL.L
4.9%
SWDA.L
5.2%

Энергетика

LGGL.L
3.6%
SWDA.L
4.1%

Сырьевые материалы

LGGL.L
3.2%
SWDA.L
3.2%

Коммунальные услуги

LGGL.L
2.3%
SWDA.L
2.5%

Недвижимость

LGGL.L
1.7%
SWDA.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

LGGL.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGL.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.92

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.85

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.60

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

11.17

-0.02

LGGL.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и SWDA.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGL.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-45.69%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-8.59%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-17.07%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-26.50%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.02%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-11.19%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и SWDA.L

L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что LGGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGL.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.47%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.07%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

11.72%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

15.35%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

15.76%

+1.39%

Сравнение комиссий LGGL.L и SWDA.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и SWDA.L

Ни LGGL.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LGGL.L and SWDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while SWDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор