PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGG.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGG.L с FWRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while FWRG.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, LGGG.L returned 27.20% vs 31.42% for FWRG.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LGGG.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGG.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGG.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGGG.L показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 12.37%.

LGGG.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.12%
6 месяцев
9.95%
1 год
27.20%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—

FWRG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.18%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.16%
1 год
31.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGG.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		10.12%12.92%21.13%8.11%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.34%5.73%22.20%7.05%

Correlation

The correlation between LGGG.L and FWRG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between LGGG.L and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGGG.L и FWRG.L

Секторы
LGGG.L
FWRG.L

Технологии

28.4%
29.1%

Финансовые услуги

15.9%
16.4%

Промышленность

10.9%
11.0%

Коммуникационные услуги

9.7%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

8.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.0%

Энергетика

4.0%
4.3%

Сырьевые материалы

3.2%
3.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

LGGG.L
28.4%
FWRG.L
29.1%

Финансовые услуги

LGGG.L
15.9%
FWRG.L
16.4%

Промышленность

LGGG.L
10.9%
FWRG.L
11.0%

Коммуникационные услуги

LGGG.L
9.7%
FWRG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

LGGG.L
9.4%
FWRG.L
9.4%

Здравоохранение

LGGG.L
8.8%
FWRG.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

LGGG.L
5.3%
FWRG.L
5.0%

Энергетика

LGGG.L
4.0%
FWRG.L
4.3%

Сырьевые материалы

LGGG.L
3.2%
FWRG.L
3.9%

Коммунальные услуги

LGGG.L
2.5%
FWRG.L
2.6%

Недвижимость

LGGG.L
1.8%
FWRG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с LCWL.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.L
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L

Доходность на риск

LGGG.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGG.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGGG.LFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.46

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.23

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.66

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

12.24

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGGG.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGG.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGG.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGGG.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.10

-0.18

Просадки

Сравнение просадок LGGG.L и FWRG.L

Максимальная просадка LGGG.L за все время составила -25.38%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGG.L и FWRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGG.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-22.64%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.70%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.07%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.29%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.55%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGG.L и FWRG.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) составляет 2.47%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что LGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGG.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.51%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.17%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

12.70%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

14.75%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

14.75%

+0.34%

Сравнение комиссий LGGG.L и FWRG.L

LGGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGG.L и FWRG.L

Ни LGGG.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGGG.L and FWRG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.

LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for LGGG.L and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGG.L и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор