PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGG.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGG.L с ENCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGGG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGGG.L returned 17.85%/yr vs 9.70%/yr for ENCG.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LGGG.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGG.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGGG.L показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у ENCG.L с доходностью 24.41%.

LGGG.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.12%
6 месяцев
9.95%
1 год
27.20%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
24.41%
6 месяцев
21.92%
1 год
33.12%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGG.L и ENCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		10.12%12.92%21.13%18.08%-8.24%9.11%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%

Correlation

The correlation between LGGG.L and ENCG.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.10

The correlation between LGGG.L and ENCG.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGGG.L и ENCG.L

Секторы
LGGG.L
ENCG.L

Технологии

28.4%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Промышленность

10.9%

-

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%
-3.5%

Технологии

LGGG.L
28.4%
ENCG.L

-

Финансовые услуги

LGGG.L
15.9%
ENCG.L

-

Промышленность

LGGG.L
10.9%
ENCG.L

-

Коммуникационные услуги

LGGG.L
9.7%
ENCG.L

-

Потребительский циклический сектор

LGGG.L
9.4%
ENCG.L

-

Здравоохранение

LGGG.L
8.8%
ENCG.L

-

Потребительский защитный сектор

LGGG.L
5.3%
ENCG.L

-

Энергетика

LGGG.L
4.0%
ENCG.L

-

Сырьевые материалы

LGGG.L
3.2%
ENCG.L

-

Коммунальные услуги

LGGG.L
2.5%
ENCG.L

-

Недвижимость

LGGG.L
1.8%
ENCG.L
-3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с LCWL.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.L
Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L

Доходность на риск

LGGG.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGG.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGGG.LENCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.91

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.43

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.02

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

10.88

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGGG.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGG.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа ENCG.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGG.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGGG.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.91

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.79

+0.12

Просадки

Сравнение просадок LGGG.L и ENCG.L

Максимальная просадка LGGG.L за все время составила -25.38%, примерно равная максимальной просадке ENCG.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGG.L и ENCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGG.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-26.32%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-8.38%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.68%

-17.11%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-4.28%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-13.09%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.11%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGG.L и ENCG.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) составляет 2.47%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что LGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGG.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

6.29%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

14.33%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

17.67%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

18.12%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

18.12%

-3.03%

Сравнение комиссий LGGG.L и ENCG.L

LGGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ENCG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGG.L и ENCG.L

Ни LGGG.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGGG.L and ENCG.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

LGGG.L is categorized as Global Equities, while ENCG.L is Commodities. LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Their fees differ too: 0.10% for LGGG.L and 0.30% for ENCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGG.L и ENCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор