PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGEU.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGEU.L с CEUR.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGEU.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - LGEU.L tracks the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGEU.L returned 9.77%/yr vs 9.88%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LGEU.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности LGEU.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGEU.L торгуется в EUR, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGEU.L показывает доходность 11.20%, а CEUR.L немного ниже – 11.01%.

LGEU.L

1 день
-0.14%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
6.70%
С начала года
11.20%
1 год
21.78%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

CEUR.L

1 день
-0.26%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
7.10%
С начала года
11.01%
1 год
21.88%
3 года*
14.92%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGEU.L и CEUR.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGEU.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)		11.20%19.94%6.68%17.97%-11.77%24.90%1.53%30.71%-9.44%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		11.01%17.97%9.96%15.33%-10.81%24.63%-3.27%27.20%-7.90%

Correlation

The correlation between LGEU.L and CEUR.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between LGEU.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с LGEU.L:
LGEU.L с ETRA.LLGEU.L с FLXD.LLGEU.L с HTWG.LLGEU.L с ISPY.LLGEU.L с JRDE.LLGEU.L с JRDZ.LLGEU.L с MIVO.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с VERX.LCEUR.L с URTHCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

LGEU.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGEU.L
Ранг доходности на риск LGEU.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEU.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEU.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGEU.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGEU.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.67

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.39

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.17

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

8.04

+0.35

LGEU.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGEU.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGEU.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGEU.L и CEUR.L

Максимальная просадка LGEU.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -50.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEU.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGEU.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.27%

-50.52%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-10.05%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-15.75%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-21.40%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.65%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-13.62%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.72%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LGEU.L и CEUR.L

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что LGEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGEU.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.23%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

10.88%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

13.03%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

14.35%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.33%

+0.66%

Сравнение комиссий LGEU.L и CEUR.L

LGEU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGEU.L и CEUR.L

Ни LGEU.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LGEU.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for LGEU.L.

LGEU.L tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: L&G and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for LGEU.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGEU.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор