PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGEN.L с SGPYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LGEN.L с SGPYY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LGEN.L (Legal & General Group plc) and SGPYY (Sage Group PLC ADR) are both stocks. LGEN.L operates in Asset Management (Financial Services), while SGPYY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LGEN.L returned 10.65%/yr vs 5.28%/yr for SGPYY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LGEN.L и SGPYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Legal & General Group plc (LGEN.L) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGEN.L торгуется в GBp, в то время как SGPYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGPYY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGEN.L показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у SGPYY с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции LGEN.L превзошли акции SGPYY по среднегодовой доходности: 10.65% против 5.28% соответственно.

LGEN.L

1 день
1.59%
1 месяц
12.96%
С начала года
13.82%
6 месяцев
21.22%
1 год
20.51%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.60%
10 лет*
10.65%

SGPYY

1 день
0.76%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-21.53%
6 месяцев
-21.27%
1 год
-33.61%
3 года*
0.13%
5 лет*
6.37%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGEN.L и SGPYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGEN.L
Legal & General Group plc		13.82%24.31%-0.17%9.34%-10.20%19.04%-4.25%39.75%-10.39%16.77%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.53%-13.78%9.86%62.08%-13.64%52.70%-20.29%28.13%-23.36%26.67%

Correlation

The correlation between LGEN.L and SGPYY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.22

The correlation between LGEN.L and SGPYY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LGEN.L:

£16.83B

SGPYY:

$10.62B

EPS

LGEN.L:

£0.09

SGPYY:

£3.03

Коэффициент P/E

LGEN.L:

30.71

SGPYY:

10.90

Коэффициент PEG

LGEN.L:

2.07

SGPYY:

0.81

Коэффициент P/S

LGEN.L:

0.25

SGPYY:

1.58

Коэффициент P/B

LGEN.L:

9.41

SGPYY:

36.01

Общая выручка (12 мес.)

LGEN.L:

£66.62B

SGPYY:

£5.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

LGEN.L:

£44.74B

SGPYY:

£4.66B

EBITDA (12 мес.)

LGEN.L:

£2.02B

SGPYY:

£1.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legal & General Group plc

Sage Group PLC ADR

Часто сравнивают с LGEN.L:
LGEN.L с AV.LLGEN.L с MNG.LLGEN.L с BATS.LLGEN.L с NG.LLGEN.L с VOOLGEN.L с IUKD.LLGEN.L с ANXG.L
Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L

Доходность на риск

LGEN.L vs. SGPYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGEN.L
Ранг доходности на риск LGEN.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEN.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEN.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEN.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEN.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEN.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGEN.L c SGPYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legal & General Group plc (LGEN.L) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGEN.LSGPYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-1.17

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
-1.61

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.80

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.89

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

-1.55

+5.52

LGEN.L vs. SGPYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGEN.L на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SGPYY равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGEN.L и SGPYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGEN.L и SGPYY

Максимальная просадка LGEN.L за все время составила -84.94%, что больше максимальной просадки SGPYY в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEN.L и SGPYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGEN.LSGPYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.94%

-47.60%

-37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-37.95%

+23.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-40.61%

+25.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-40.61%

+11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-40.61%

-15.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.56%

+36.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-11.53%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

21.70%

-16.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LGEN.L и SGPYY

Текущая волатильность для Legal & General Group plc (LGEN.L) составляет 7.02%, в то время как у Sage Group PLC ADR (SGPYY) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что LGEN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGPYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGEN.LSGPYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

12.95%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

25.37%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

28.91%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

26.70%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

28.66%

+1.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGEN.L и SGPYY

Дивидендная доходность LGEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности SGPYY в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGEN.L
Legal & General Group plc		7.76%8.20%8.98%7.82%7.50%5.99%6.60%5.53%6.77%5.36%5.63%4.41%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGEN.L и SGPYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Legal & General Group plc и Sage Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00B-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202120222023202420252026
38.39B
1.38B
(LGEN.L) Общая выручка
(SGPYY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LGEN.L и SGPYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Legal & General Group plc и Sage Group PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
89.1%
Активы портфеля
LGEN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Legal & General Group plc сообщила о валовой прибыли в 38.39B при выручке в 38.39B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

LGEN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Legal & General Group plc сообщила об операционной прибыли в 348.00M при выручке в 38.39B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

LGEN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Legal & General Group plc сообщила о чистой прибыли в 215.00M при выручке в 38.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

LGEN.L and SGPYY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGEN.L и SGPYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор