PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGAP.L с ESPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGAP.L с ESPS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and ESPS.L (Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - LGAP.L tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR while ESPS.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGAP.L returned 5.36%/yr vs 5.66%/yr for ESPS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LGAP.L charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for ESPS.L.

Доходность

Сравнение доходности LGAP.L и ESPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGAP.L торгуется в USD, в то время как ESPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGAP.L показывает доходность 8.67%, а ESPS.L немного выше – 8.76%.

LGAP.L

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
6.00%
С начала года
8.67%
1 год
13.33%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

ESPS.L

1 день
-0.28%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
6.54%
С начала года
8.76%
1 год
13.10%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGAP.L и ESPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LGAP.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		8.67%20.97%4.67%4.82%-5.65%0.04%
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		8.76%19.26%5.86%5.23%-7.41%7,434.03%

Correlation

The correlation between LGAP.L and ESPS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.93

The correlation between LGAP.L and ESPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LGAP.L:
LGAP.L с HSXD.LLGAP.L с IPXJ.LLGAP.L с LDAP.LLGAP.L с IDFF.LLGAP.L с DXJA.LLGAP.L с DXJP.LLGAP.L с IDJP.L
Часто сравнивают с ESPS.L:
ESPS.L с CEMA.LESPS.L с IIND.LESPS.L с LGAG.LESPS.L с XPXJ.LESPS.L с PADV.LESPS.L с ITWN.LESPS.L с CPJ1.L

Доходность на риск

LGAP.L vs. ESPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGAP.L
Ранг доходности на риск LGAP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAP.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ESPS.L
Ранг доходности на риск ESPS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPS.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPS.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPS.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGAP.L c ESPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGAP.LESPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.97

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.51

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.44

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

3.85

+0.30

LGAP.L vs. ESPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGAP.L на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESPS.L равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGAP.L и ESPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGAP.L и ESPS.L

Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки ESPS.L в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и ESPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGAP.LESPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-25.07%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-9.09%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-19.21%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-24.34%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-2.25%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-6.82%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.40%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LGAP.L и ESPS.L

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что LGAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGAP.LESPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.92%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

10.92%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

13.41%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.66%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

3,123.63%

-3,104.37%

Сравнение комиссий LGAP.L и ESPS.L

LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESPS.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGAP.L и ESPS.L

Ни LGAP.L, ни ESPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LGAP.L and ESPS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for ESPS.L.

LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while ESPS.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.19% for ESPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и ESPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор