PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LFUS с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFUS с SPLG

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Littelfuse, Inc. (LFUS) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFUS или SPLG.

Корреляция

Корреляция между LFUS и SPLG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LFUS и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Littelfuse, Inc. (LFUS) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LFUS:

-0.39

SPLG:

0.72

Коэф-т Сортино

LFUS:

-0.22

SPLG:

1.11

Коэф-т Омега

LFUS:

0.97

SPLG:

1.16

Коэф-т Кальмара

LFUS:

-0.26

SPLG:

0.74

Коэф-т Мартина

LFUS:

-0.84

SPLG:

2.82

Индекс Язвы

LFUS:

16.20%

SPLG:

4.88%

Дневная вол-ть

LFUS:

40.33%

SPLG:

19.49%

Макс. просадка

LFUS:

-82.44%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

LFUS:

-32.43%

SPLG:

-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, LFUS показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции LFUS уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.73% соответственно.

LFUS

С начала года

-7.85%

1 месяц

40.72%

6 месяцев

-9.01%

1 год

-15.73%

3 года

-5.00%

5 лет

7.66%

10 лет

9.12%

SPLG

С начала года

1.82%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.81%

1 год

13.87%

3 года

16.91%

5 лет

16.69%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Littelfuse, Inc.

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFUS и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LFUS
Ранг риск-скорректированной доходности LFUS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFUS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFUS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFUS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFUS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFUS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFUS c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Littelfuse, Inc. (LFUS) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LFUS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFUS и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFUS и SPLG

Дивидендная доходность LFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что сопоставимо с доходностью SPLG в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LFUS
Littelfuse, Inc.		1.27%1.15%0.93%1.03%0.64%0.75%0.95%0.93%0.71%0.82%1.01%0.97%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.28%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок LFUS и SPLG

Максимальная просадка LFUS за все время составила -82.44%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFUS и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LFUS и SPLG

Littelfuse, Inc. (LFUS) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что LFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...