PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFLIX с FBAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFLIX с FBAPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LFLIX (BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund) and FBAPX (Fidelity Tactical Bond Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, LFLIX returned 6.71%/yr vs 4.60%/yr for FBAPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LFLIX charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for FBAPX.

Доходность

Сравнение доходности LFLIX и FBAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFLIX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у FBAPX с доходностью 0.86%.

LFLIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.16%
1 год
7.94%
3 года*
6.71%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

FBAPX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.63%
3 года*
4.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFLIX и FBAPX

2026 (YTD)2025202420232022
LFLIX
BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund		2.60%8.82%2.95%9.57%-8.70%
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		0.86%7.77%1.57%6.73%-9.94%

Correlation

The correlation between LFLIX and FBAPX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between LFLIX and FBAPX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund

Fidelity Tactical Bond Fund

Часто сравнивают с LFLIX:
LFLIX с MDFIXLFLIX с DBLLFLIX с CBLDXLFLIX с DLYLFLIX с FCBYXLFLIX с PFLEXLFLIX с JMSIX
Часто сравнивают с FBAPX:
FBAPX с CFRIXFBAPX с PTYFBAPX с MOFIXFBAPX с NWXEXFBAPX с ACPFBAPX с JSVIXFBAPX с CBRDX

Доходность на риск

LFLIX vs. FBAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFLIX
Ранг доходности на риск LFLIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFLIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFLIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFLIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFLIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FBAPX
Ранг доходности на риск FBAPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAPX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFLIX c FBAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFLIXFBAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.42

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.12

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.00

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

5.97

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFLIX vs. FBAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFLIX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа FBAPX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFLIX и FBAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFLIXFBAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.42

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.25

+0.58

Просадки

Сравнение просадок LFLIX и FBAPX

Максимальная просадка LFLIX за все время составила -16.73%, что больше максимальной просадки FBAPX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFLIX и FBAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFLIXFBAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-14.34%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.77%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

-6.04%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.12%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.96%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.93%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LFLIX и FBAPX

BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что LFLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFLIXFBAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.36%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

2.79%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

3.95%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

5.67%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

5.67%

-0.58%

Сравнение комиссий LFLIX и FBAPX

LFLIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FBAPX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFLIX и FBAPX

Дивидендная доходность LFLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности FBAPX в 4.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		4.71%4.61%4.81%4.08%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LFLIX
BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund		6.96%6.67%8.94%5.36%3.28%2.90%3.62%6.04%3.67%3.06%

Часто задаваемые вопросы

LFLIX and FBAPX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFLIX has higher volatility (1.44%) compared to FBAPX (1.36%). In terms of maximum drawdown, LFLIX dropped -16.73% vs FBAPX's -14.34%.

LFLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFLIX и FBAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор