PortfoliosLab logo
Сравнение LEVI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEVI и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LEVI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.12%
111.52%
LEVI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

-0.51

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

LEVI:

-0.51

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

LEVI:

0.93

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LEVI:

-0.41

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

LEVI:

-0.94

VOO:

2.42

Индекс Язвы

LEVI:

23.84%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

LEVI:

43.41%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LEVI:

-41.73%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LEVI показывает доходность -6.29%, а VOO немного ниже – -6.43%.


LEVI

С начала года

-6.29%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-23.32%

5 лет

7.18%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEVI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEVI
Ранг риск-скорректированной доходности LEVI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEVI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEVI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEVI: -0.51
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино LEVI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEVI: -0.51
VOO: 0.92
Коэффициент Омега LEVI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEVI: 0.93
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара LEVI, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEVI: -0.41
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина LEVI, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEVI: -0.94
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.57
LEVI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и VOO

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEVI
Levi Strauss & Co.
4.01%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и VOO

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.73%
-10.56%
LEVI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и VOO

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.23%
13.97%
LEVI
VOO