PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEVI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEVI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Levi Strauss & Co. (LEVI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LEVI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEVI и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LEVI
Levi Strauss & Co.		-7.78%23.42%7.50%9.99%-36.47%25.91%5.18%-13.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%14.83%

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

LEVI

1 день
2.76%
1 месяц
-11.79%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-21.09%
1 год
19.32%
3 года*
4.41%
5 лет*
-1.86%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Levi Strauss & Co.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LEVI:
LEVI с COLMLEVI с DELLLEVI с FLEVI с SPYLEVI с LULULEVI с ETLEVI с JEPQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LEVI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVI
Ранг доходности на риск LEVI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEVI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEVI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEVIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.01

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.53

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.55

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

7.31

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEVI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEVIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.01

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.71

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.83

-0.84

Корреляция

Корреляция между LEVI и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и VOO

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEVI
Levi Strauss & Co.		2.89%2.60%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и VOO

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LEVIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.85%

-33.99%

-25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-11.98%

-14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-24.52%

-31.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.23%

-5.55%

-23.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.48%

-3.72%

-26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

2.55%

+9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и VOO

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEVIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

5.34%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.62%

9.47%

+17.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

18.11%

+25.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.51%

16.82%

+22.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

17.99%

+25.62%