PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEVI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEVI с SCHD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Levi Strauss & Co. (LEVI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEVI или SCHD.

Корреляция

Корреляция между LEVI и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEVI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

-0.35

SCHD:

0.13

Коэф-т Сортино

LEVI:

-0.24

SCHD:

0.24

Коэф-т Омега

LEVI:

0.97

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

LEVI:

-0.28

SCHD:

0.09

Коэф-т Мартина

LEVI:

-0.61

SCHD:

0.29

Индекс Язвы

LEVI:

25.11%

SCHD:

5.21%

Дневная вол-ть

LEVI:

43.43%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

LEVI:

-34.53%

SCHD:

-10.47%

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.12%.

LEVI

С начала года

5.28%

1 месяц

16.87%

6 месяцев

14.04%

1 год

-14.98%

3 года

5.87%

5 лет

9.13%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.12%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

-8.77%

1 год

2.11%

3 года

4.74%

5 лет

12.83%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Levi Strauss & Co.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEVI и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVI
Ранг риск-скорректированной доходности LEVI, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEVI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и SCHD

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SCHD в 4.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEVI
Levi Strauss & Co.		2.90%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.01%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и SCHD

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и SCHD

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...