PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEVI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEVI и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности LEVI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.24%
91.14%
LEVI
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

0.44

SCHD:

1.20

Коэф-т Сортино

LEVI:

0.82

SCHD:

1.76

Коэф-т Омега

LEVI:

1.11

SCHD:

1.21

Коэф-т Кальмара

LEVI:

0.34

SCHD:

1.69

Коэф-т Мартина

LEVI:

0.94

SCHD:

5.86

Индекс Язвы

LEVI:

16.96%

SCHD:

2.30%

Дневная вол-ть

LEVI:

36.49%

SCHD:

11.25%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

LEVI:

-37.49%

SCHD:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%.


LEVI

С начала года

8.06%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-23.31%

1 год

11.36%

5 лет

-0.63%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

11.54%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

7.86%

1 год

12.63%

5 лет

10.97%

10 лет

10.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEVI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEVI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.441.20
Коэффициент Сортино LEVI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.821.76
Коэффициент Омега LEVI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.21
Коэффициент Кальмара LEVI, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.341.69
Коэффициент Мартина LEVI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.945.86
LEVI
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
1.20
LEVI
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и SCHD

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SCHD в 3.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEVI
Levi Strauss & Co.
2.88%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и SCHD

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-37.49%
-6.72%
LEVI
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и SCHD

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.87%
3.88%
LEVI
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab