PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEVI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEVI с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Levi Strauss & Co. (LEVI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LEVI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEVI и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LEVI
Levi Strauss & Co.		-7.78%23.42%7.50%9.99%-36.47%25.91%5.18%-13.25%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

LEVI

1 день
2.76%
1 месяц
-11.79%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-21.09%
1 год
19.32%
3 года*
4.41%
5 лет*
-1.86%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Levi Strauss & Co.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с LEVI:
LEVI с COLMLEVI с DELLLEVI с FLEVI с SPYLEVI с LULULEVI с ETLEVI с JEPQ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

LEVI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVI
Ранг доходности на риск LEVI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEVI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEVI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEVISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.88

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

3.55

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEVI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEVISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.58

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.84

-0.84

Корреляция

Корреляция между LEVI и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и SCHD

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEVI
Levi Strauss & Co.		2.89%2.60%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и SCHD

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

LEVISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.85%

-33.37%

-26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-12.74%

-13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-16.85%

-38.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.23%

-3.43%

-25.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.48%

-3.34%

-27.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

3.75%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и SCHD

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEVISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

2.33%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.62%

7.96%

+18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

15.69%

+27.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.51%

14.40%

+25.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

16.70%

+26.91%