PortfoliosLab logo
Сравнение LEVI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEVI и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LEVI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Levi Strauss & Co. (LEVI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.51%
81.42%
LEVI
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEVI:

-0.56

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

LEVI:

-0.60

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

LEVI:

0.92

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

LEVI:

-0.44

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

LEVI:

-1.02

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

LEVI:

23.92%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

LEVI:

43.36%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

LEVI:

-59.85%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

LEVI:

-41.29%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, LEVI показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


LEVI

С начала года

-5.59%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-5.86%

1 год

-21.13%

5 лет

6.43%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEVI и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEVI
Ранг риск-скорректированной доходности LEVI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEVI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEVI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEVI: -0.56
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино LEVI, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEVI: -0.60
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега LEVI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEVI: 0.92
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара LEVI, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEVI: -0.44
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина LEVI, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEVI: -1.02
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа LEVI на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.18
LEVI
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVI и SCHD

Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEVI
Levi Strauss & Co.
3.98%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок LEVI и SCHD

Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.29%
-11.47%
LEVI
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности LEVI и SCHD

Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 28.24% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.24%
11.20%
LEVI
SCHD