Сравнение LEU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centrus Energy Corp. (LEU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEU или SPY.
Доходность
Сравнение доходности LEU и SPY
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность 46.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 30.74% против 13.10% соответственно.
LEU
46.85%
-14.42%
73.96%
57.53%
71.95%
30.74%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| LEU | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.51 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 2.66 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 21.09% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 79.17% | 12.14% |
| Макс. просадка | -99.98% | -55.19% |
| Текущая просадка | -98.82% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LEU и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и SPY
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LEU и SPY
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и SPY
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.