PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LEUSPY
Дох-ть с нач. г.49.97%26.83%
Дох-ть за 1 год53.44%34.88%
Дох-ть за 3 года-1.58%10.16%
Дох-ть за 5 лет67.93%15.71%
Дох-ть за 10 лет28.93%13.33%
Коэф-т Шарпа0.763.08
Коэф-т Сортино1.564.10
Коэф-т Омега1.211.58
Коэф-т Кальмара0.584.46
Коэф-т Мартина2.8120.22
Индекс Язвы20.55%1.85%
Дневная вол-ть76.43%12.18%
Макс. просадка-99.98%-55.19%
Текущая просадка-98.79%-0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LEU и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LEU и SPY

С начала года, LEU показывает доходность 49.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 28.93% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
89.05%
13.43%
LEU
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.81
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.22

Сравнение коэффициента Шарпа LEU и SPY

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
3.08
LEU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и SPY

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок LEU и SPY

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.79%
-0.26%
LEU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и SPY

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 53.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.53%
3.77%
LEU
SPY