PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с DNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LEU и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Denison Mines Corp. (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
73.26%
5.37%
LEU
DNN

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 46.85%, что значительно выше, чем у DNN с доходностью 33.33%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции DNN по среднегодовой доходности: 30.74% против 7.71% соответственно.


LEU

С начала года

46.85%

1 месяц

-14.42%

6 месяцев

73.96%

1 год

57.53%

5 лет (среднегодовая)

71.95%

10 лет (среднегодовая)

30.74%

DNN

С начала года

33.33%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

5.36%

1 год

27.57%

5 лет (среднегодовая)

39.74%

10 лет (среднегодовая)

7.71%

Фундаментальные показатели


LEUDNN
Рыночная капитализация$1.23B$2.04B
EPS$4.82-$0.02
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$394.00M-$2.64M
Валовая прибыль (12 мес.)$94.70M-$24.97M
EBITDA (12 мес.)$93.20M-$67.62M

Основные характеристики


LEUDNN
Коэф-т Шарпа0.710.51
Коэф-т Сортино1.511.13
Коэф-т Омега1.201.13
Коэф-т Кальмара0.560.33
Коэф-т Мартина2.661.64
Индекс Язвы21.09%17.21%
Дневная вол-ть79.17%55.23%
Макс. просадка-99.98%-98.06%
Текущая просадка-98.82%-77.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LEU и DNN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Denison Mines Corp. (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.710.51
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.511.13
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.13
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.560.33
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.661.64
LEU
DNN

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа DNN равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
0.51
LEU
DNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и DNN

Ни LEU, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LEU и DNN

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и DNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.82%
-77.08%
LEU
DNN

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и DNN

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с Denison Mines Corp. (DNN) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.71%
14.61%
LEU
DNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Denison Mines Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию