PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с DNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LEUDNN
Дох-ть с нач. г.43.36%16.95%
Дох-ть за 1 год42.10%29.37%
Дох-ть за 3 года6.74%2.37%
Дох-ть за 5 лет64.13%34.64%
Дох-ть за 10 лет28.53%6.35%
Коэф-т Шарпа0.570.47
Коэф-т Сортино1.341.06
Коэф-т Омега1.181.12
Коэф-т Кальмара0.430.30
Коэф-т Мартина2.111.50
Индекс Язвы20.33%16.99%
Дневная вол-ть75.05%54.44%
Макс. просадка-99.98%-98.06%
Текущая просадка-98.85%-79.89%

Фундаментальные показатели


LEUDNN
Рыночная капитализация$1.80B$1.86B
EPS$4.82$0.05
Цена/прибыль22.7241.40
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$394.00M-$3.33M
Валовая прибыль (12 мес.)$94.70M-$24.63M
EBITDA (12 мес.)$40.70M-$36.55M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LEU и DNN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LEU и DNN

С начала года, LEU показывает доходность 43.36%, что значительно выше, чем у DNN с доходностью 16.95%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции DNN по среднегодовой доходности: 28.53% против 6.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
75.90%
-3.26%
LEU
DNN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Denison Mines Corp. (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.11
DNN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DNN, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DNN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DNN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DNN, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DNN, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.50

Сравнение коэффициента Шарпа LEU и DNN

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNN равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57
0.47
LEU
DNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и DNN

Ни LEU, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LEU и DNN

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и DNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.85%
-79.89%
LEU
DNN

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и DNN

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 52.52% по сравнению с Denison Mines Corp. (DNN) с волатильностью 17.39%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
52.52%
17.39%
LEU
DNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Denison Mines Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию