PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LEU и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
58.37%
-23.15%
LEU
CRT

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 38.10%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -37.14%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 29.68% против -1.19% соответственно.


LEU

С начала года

38.10%

1 месяц

-20.47%

6 месяцев

58.02%

1 год

46.79%

5 лет (среднегодовая)

69.92%

10 лет (среднегодовая)

29.68%

CRT

С начала года

-37.14%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-23.15%

1 год

-43.89%

5 лет (среднегодовая)

15.52%

10 лет (среднегодовая)

-1.19%

Фундаментальные показатели


LEUCRT
Рыночная капитализация$1.23B$60.24M
EPS$4.82$1.13
Цена/прибыль15.598.89
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$394.00M$10.57M
Валовая прибыль (12 мес.)$94.70M$13.67M
EBITDA (12 мес.)$93.20M$2.89M

Основные характеристики


LEUCRT
Коэф-т Шарпа0.59-1.10
Коэф-т Сортино1.39-1.67
Коэф-т Омега1.180.79
Коэф-т Кальмара0.47-0.65
Коэф-т Мартина2.23-1.22
Индекс Язвы21.02%35.18%
Дневная вол-ть78.93%39.28%
Макс. просадка-99.98%-83.46%
Текущая просадка-98.89%-60.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между LEU и CRT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.59-1.10
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.39-1.67
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.180.79
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.47-0.65
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.23-1.22
LEU
CRT

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59
-1.10
LEU
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и CRT

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
10.43%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%7.88%

Просадки

Сравнение просадок LEU и CRT

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.89%
-60.27%
LEU
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и CRT

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 48.25% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.25%
9.27%
LEU
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию