PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEU с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEU с CRT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centrus Energy Corp. (LEU) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEU или CRT.

Корреляция

Корреляция между LEU и CRT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LEU и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.76%
739.22%
LEU
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEU:

0.68

CRT:

-0.54

Коэф-т Сортино

LEU:

1.63

CRT:

-0.59

Коэф-т Омега

LEU:

1.20

CRT:

0.93

Коэф-т Кальмара

LEU:

0.66

CRT:

-0.33

Коэф-т Мартина

LEU:

2.62

CRT:

-0.96

Индекс Язвы

LEU:

25.16%

CRT:

23.28%

Дневная вол-ть

LEU:

97.49%

CRT:

40.98%

Макс. просадка

LEU:

-99.98%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

LEU:

-98.97%

CRT:

-58.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEU:

$1.13B

CRT:

$60.96M

EPS

LEU:

$4.57

CRT:

$0.96

Коэффициент P/E

LEU:

15.04

CRT:

10.58

Коэффициент PEG

LEU:

0.00

CRT:

0.00

Коэффициент P/S

LEU:

2.55

CRT:

9.20

Коэффициент P/B

LEU:

7.14

CRT:

25.05

Общая выручка (12 мес.)

LEU:

$398.30M

CRT:

$4.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

LEU:

$103.50M

CRT:

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

LEU:

$90.80M

CRT:

$4.23M

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 28.67% против 1.35% соответственно.

LEU

С начала года

4.43%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-19.11%

1 год

70.11%

5 лет

62.47%

10 лет

28.67%

CRT

С начала года

7.19%

1 месяц

-10.87%

6 месяцев

1.09%

1 год

-21.79%

5 лет

22.06%

10 лет

1.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEU и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEU
Ранг риск-скорректированной доходности LEU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEU c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEU: 0.68
CRT: -0.54
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEU: 1.63
CRT: -0.59
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEU: 1.20
CRT: 0.93
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEU: 0.66
CRT: -0.33
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEU: 2.62
CRT: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
-0.54
LEU
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и CRT

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		9.62%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок LEU и CRT

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.97%
-58.77%
LEU
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и CRT

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 26.83% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 20.97%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.83%
20.97%
LEU
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию