PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LEUCRT
Дох-ть с нач. г.68.33%-39.14%
Дох-ть за 1 год81.26%-43.46%
Дох-ть за 3 года2.30%-1.81%
Дох-ть за 5 лет66.81%14.13%
Дох-ть за 10 лет30.46%-1.14%
Коэф-т Шарпа1.07-1.00
Коэф-т Сортино1.89-1.47
Коэф-т Омега1.250.82
Коэф-т Кальмара0.81-0.60
Коэф-т Мартина3.96-1.17
Индекс Язвы20.46%34.32%
Дневная вол-ть75.79%39.79%
Макс. просадка-99.98%-83.46%
Текущая просадка-98.65%-61.53%

Фундаментальные показатели


LEUCRT
Рыночная капитализация$1.50B$60.30M
EPS$4.82$1.28
Цена/прибыль19.007.85
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$394.00M$5.98M
Валовая прибыль (12 мес.)$94.70M$9.09M
EBITDA (12 мес.)$40.70M$2.96M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между LEU и CRT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LEU и CRT

С начала года, LEU показывает доходность 68.33%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -39.14%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 30.46% против -1.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
110.89%
-25.75%
LEU
CRT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.96
CRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRT, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRT, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRT, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRT, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRT, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.17

Сравнение коэффициента Шарпа LEU и CRT

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07
-1.00
LEU
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и CRT

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
10.78%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%7.88%

Просадки

Сравнение просадок LEU и CRT

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.65%
-61.53%
LEU
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и CRT

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 51.86% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
51.86%
9.14%
LEU
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию