Сравнение LEN с ITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).
ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или ITB.
Доходность
Сравнение доходности LEN и ITB
Доходность по периодам
С начала года, LEN показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью 15.86%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 14.68% против 16.99% соответственно.
LEN
14.33%
-6.86%
8.60%
34.40%
25.11%
14.68%
ITB
15.86%
-5.90%
12.60%
37.10%
22.11%
16.99%
Основные характеристики
| LEN | ITB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 2.27 |
| Коэф-т Мартина | 4.88 | 5.76 |
| Индекс Язвы | 6.73% | 6.17% |
| Дневная вол-ть | 30.63% | 25.99% |
| Макс. просадка | -94.28% | -86.53% |
| Текущая просадка | -12.34% | -9.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LEN и ITB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEN c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN и ITB
Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ITB в 0.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | 1.19% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.39% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок LEN и ITB
Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEN и ITB
Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.