PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEN с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEN и ITB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LEN с ITB

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).

ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или ITB.

Доходность

Сравнение доходности LEN и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEN:

-0.91

ITB:

-0.48

Коэф-т Сортино

LEN:

-1.17

ITB:

-0.49

Коэф-т Омега

LEN:

0.86

ITB:

0.95

Коэф-т Кальмара

LEN:

-0.63

ITB:

-0.38

Коэф-т Мартина

LEN:

-1.15

ITB:

-0.76

Индекс Язвы

LEN:

24.60%

ITB:

16.71%

Дневная вол-ть

LEN:

32.34%

ITB:

28.53%

Макс. просадка

LEN:

-94.28%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

LEN:

-42.43%

ITB:

-30.27%

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью -12.86%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 9.96% против 13.48% соответственно.

LEN

С начала года

-18.97%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-36.64%

1 год

-29.19%

3 года

12.58%

5 лет

14.17%

10 лет

9.96%

ITB

С начала года

-12.86%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-27.16%

1 год

-13.65%

3 года

14.93%

5 лет

16.44%

10 лет

13.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

iShares U.S. Home Construction ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEN и ITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEN c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ITB равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и ITB

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности ITB в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEN
Lennar Corporation		1.86%1.47%1.00%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.10%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок LEN и ITB

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и ITB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и ITB

Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...