PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEN с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEN и ITB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности LEN и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
211.88%
136.63%
LEN
ITB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEN:

-0.15

ITB:

0.19

Коэф-т Сортино

LEN:

-0.00

ITB:

0.45

Коэф-т Омега

LEN:

1.00

ITB:

1.05

Коэф-т Кальмара

LEN:

-0.17

ITB:

0.24

Коэф-т Мартина

LEN:

-0.58

ITB:

0.70

Индекс Язвы

LEN:

8.20%

ITB:

6.89%

Дневная вол-ть

LEN:

31.04%

ITB:

26.16%

Макс. просадка

LEN:

-94.28%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

LEN:

-28.05%

ITB:

-19.11%

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 13.41% против 15.87% соответственно.


LEN

С начала года

-6.16%

1 месяц

-17.92%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-5.44%

5 лет

21.11%

10 лет

13.41%

ITB

С начала года

3.16%

1 месяц

-10.96%

6 месяцев

1.89%

1 год

3.73%

5 лет

19.22%

10 лет

15.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEN c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.150.19
Коэффициент Сортино LEN, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.000.45
Коэффициент Омега LEN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.05
Коэффициент Кальмара LEN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.170.24
Коэффициент Мартина LEN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.580.70
LEN
ITB

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ITB равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.15
0.19
LEN
ITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и ITB

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности ITB в 0.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEN
Lennar Corporation
1.45%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%0.40%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.45%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%

Просадки

Сравнение просадок LEN и ITB

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.05%
-19.11%
LEN
ITB

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и ITB

Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.23%
8.60%
LEN
ITB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab