Сравнение LEN с HD
LEN (Lennar Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LEN in Residential Construction, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, LEN returned 7.53%/yr vs 12.51%/yr for HD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEN и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEN показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 7.53% против 12.51% соответственно.
LEN
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- -28.21%
- С начала года
- -14.62%
- 1 год
- -19.46%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 7.53%
HD
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам LEN и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | -14.62% | -20.80% | -7.32% | 66.92% | -20.64% | 53.99% | 37.97% | 42.96% | -37.91% | 50.28% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.58% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between LEN and HD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.39 |
Over the past year, LEN and HD have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LEN:
$21.45B
HD:
$347.02B
LEN:
$7.91
HD:
$14.08
LEN:
10.93
HD:
24.72
LEN:
0.66
HD:
2.08
LEN:
$32.74B
HD:
$166.59B
LEN:
$1.72B
HD:
$55.19B
LEN:
$2.36B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEN vs. HD — Ранг доходности на риск
LEN
HD
Сравнение LEN c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEN | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.00 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.00 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEN и HD
Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEN | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.28% | -70.46% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.39% | -28.81% | -12.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.51% | -28.84% | -25.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.51% | -34.73% | -19.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -37.99% | -20.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.95% | -16.13% | -35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.35% | -20.59% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 15.26% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEN и HD
Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEN | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 9.33% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.21% | 18.97% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.59% | 24.84% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 24.40% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.41% | 24.96% | +12.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN и HD
Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности HD в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.66% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
LEN Lennar Corporation | 2.31% | 1.95% | 1.47% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEN и HD
LEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
LEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
LEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
LEN and HD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEN has higher volatility (11.42%) compared to HD (9.33%). In terms of maximum drawdown, LEN dropped -94.28% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEN и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор