PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEN с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEN с HD

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или HD.

Корреляция

Корреляция между LEN и HD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEN и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEN:

-0.91

HD:

0.61

Коэф-т Сортино

LEN:

-1.13

HD:

1.04

Коэф-т Омега

LEN:

0.87

HD:

1.12

Коэф-т Кальмара

LEN:

-0.62

HD:

0.67

Коэф-т Мартина

LEN:

-1.18

HD:

1.72

Индекс Язвы

LEN:

23.56%

HD:

8.48%

Дневная вол-ть

LEN:

32.39%

HD:

23.11%

Макс. просадка

LEN:

-94.28%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

LEN:

-39.29%

HD:

-11.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$29.40B

HD:

$378.47B

EPS

LEN:

$13.70

HD:

$14.93

Коэффициент P/E

LEN:

8.17

HD:

25.50

Коэффициент PEG

LEN:

1.54

HD:

4.42

Коэффициент P/S

LEN:

0.82

HD:

2.37

Коэффициент P/B

LEN:

1.30

HD:

57.00

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$35.76B

HD:

$123.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$5.28B

HD:

$40.88B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$4.73B

HD:

$19.18B

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -14.56%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.26% против 15.75% соответственно.

LEN

С начала года

-14.56%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-30.99%

1 год

-29.32%

5 лет

16.25%

10 лет

10.26%

HD

С начала года

-1.49%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

-5.63%

1 год

13.38%

5 лет

12.57%

10 лет

15.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEN и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEN c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и HD

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности HD в 2.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEN
Lennar Corporation		1.75%1.46%1.00%1.65%0.85%0.81%0.28%0.41%0.25%0.37%0.32%0.35%
HD
The Home Depot, Inc.		2.38%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок LEN и HD

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и HD

Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
7.63B
39.70B
(LEN) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
11.3%
32.8%
(LEN) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 861.05M при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 713.67M при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 519.53M при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.