PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEN с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEN с HD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или HD.

Корреляция

Корреляция между LEN и HD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LEN и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,912.64%
119,252.47%
LEN
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEN:

-0.85

HD:

0.35

Коэф-т Сортино

LEN:

-1.13

HD:

0.66

Коэф-т Омега

LEN:

0.87

HD:

1.08

Коэф-т Кальмара

LEN:

-0.62

HD:

0.37

Коэф-т Мартина

LEN:

-1.29

HD:

1.05

Индекс Язвы

LEN:

21.37%

HD:

7.69%

Дневная вол-ть

LEN:

32.46%

HD:

23.09%

Макс. просадка

LEN:

-94.28%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

LEN:

-41.58%

HD:

-16.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$28.63B

HD:

$357.46B

EPS

LEN:

$13.70

HD:

$14.93

Коэффициент P/E

LEN:

7.97

HD:

24.09

Коэффициент PEG

LEN:

1.48

HD:

4.17

Коэффициент P/S

LEN:

0.80

HD:

2.24

Коэффициент P/B

LEN:

1.25

HD:

53.83

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$35.76B

HD:

$159.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$5.28B

HD:

$52.62B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$4.73B

HD:

$24.95B

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -17.79%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -7.49%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.28% против 15.16% соответственно.

LEN

С начала года

-17.79%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-35.30%

1 год

-26.16%

5 лет

22.72%

10 лет

10.28%

HD

С начала года

-7.49%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-9.32%

1 год

10.39%

5 лет

13.74%

10 лет

15.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEN и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEN c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LEN, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEN: -0.85
HD: 0.35
Коэффициент Сортино LEN, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEN: -1.13
HD: 0.66
Коэффициент Омега LEN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEN: 0.87
HD: 1.08
Коэффициент Кальмара LEN, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEN: -0.62
HD: 0.37
Коэффициент Мартина LEN, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEN: -1.29
HD: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.35
LEN
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и HD

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности HD в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEN
Lennar Corporation		1.83%1.47%1.01%1.65%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%
HD
The Home Depot, Inc.		2.53%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок LEN и HD

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.58%
-16.58%
LEN
HD

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и HD

Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.07%
10.35%
LEN
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию