PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEN с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEN с HD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LEN (Lennar Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LEN in Residential Construction, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, LEN returned 8.56%/yr vs 12.58%/yr for HD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEN и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 8.56% против 12.58% соответственно.

LEN

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-15.79%
1 год
-19.58%
3 года*
-8.25%
5 лет*
0.03%
10 лет*
8.56%

HD

1 день
-0.66%
1 месяц
4.46%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-4.57%
1 год
-6.65%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.35%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEN и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEN
Lennar Corporation		-14.20%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%
HD
The Home Depot, Inc.		-4.32%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Correlation

The correlation between LEN and HD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.39

Over the past year, LEN and HD have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$21.19B

HD:

$323.15B

EPS

LEN:

$7.91

HD:

$14.08

Коэффициент P/E

LEN:

11.05

HD:

23.05

Коэффициент P/S

LEN:

0.66

HD:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$32.74B

HD:

$166.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$1.72B

HD:

$55.19B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$2.36B

HD:

$23.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM

Доходность на риск

LEN vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEN c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LENHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.28

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.25

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.97

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.23

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-0.45

-0.40

LEN vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа HD равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEN и HD

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LENHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.28%

-70.46%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.39%

-28.81%

-12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.51%

-28.84%

-25.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.51%

-34.73%

-19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-37.99%

-20.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.71%

-21.78%

-29.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-20.60%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

14.67%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и HD

Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LENHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

7.64%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

18.41%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.77%

24.05%

+13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

24.20%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

24.89%

+12.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и HD

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности HD в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.90%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
LEN
Lennar Corporation		2.29%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
7.94B
41.77B
(LEN) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
-4.9%
33.0%
Активы портфеля
LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

LEN and HD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN has higher volatility (11.29%) compared to HD (7.64%). In terms of maximum drawdown, LEN dropped -94.28% vs HD's -70.46%.

HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEN и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор