PortfoliosLab logo
Сравнение LEN с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEN и CSCO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LEN и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,182.20%
110,489.39%
LEN
CSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEN:

-0.74

CSCO:

0.90

Коэф-т Сортино

LEN:

-0.94

CSCO:

1.39

Коэф-т Омега

LEN:

0.89

CSCO:

1.20

Коэф-т Кальмара

LEN:

-0.54

CSCO:

0.86

Коэф-т Мартина

LEN:

-1.14

CSCO:

4.18

Индекс Язвы

LEN:

21.21%

CSCO:

4.89%

Дневная вол-ть

LEN:

32.45%

CSCO:

22.74%

Макс. просадка

LEN:

-94.28%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

LEN:

-40.72%

CSCO:

-12.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$28.29B

CSCO:

$221.31B

EPS

LEN:

$13.65

CSCO:

$2.28

Коэффициент P/E

LEN:

7.88

CSCO:

24.40

Коэффициент PEG

LEN:

1.48

CSCO:

2.59

Коэффициент P/S

LEN:

0.79

CSCO:

4.09

Коэффициент P/B

LEN:

1.25

CSCO:

4.86

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$35.76B

CSCO:

$54.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$5.28B

CSCO:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$4.73B

CSCO:

$14.62B

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью -3.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEN имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции CSCO немного отстают с 10.31%.


LEN

С начала года

-16.57%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-35.32%

1 год

-25.72%

5 лет

23.09%

10 лет

10.47%

CSCO

С начала года

-3.63%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

1.95%

1 год

19.92%

5 лет

9.08%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEN и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEN c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEN, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEN: -0.74
CSCO: 0.90
Коэффициент Сортино LEN, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEN: -0.94
CSCO: 1.39
Коэффициент Омега LEN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEN: 0.89
CSCO: 1.20
Коэффициент Кальмара LEN, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEN: -0.54
CSCO: 0.86
Коэффициент Мартина LEN, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEN: -1.14
CSCO: 4.18

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.90
LEN
CSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и CSCO

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности CSCO в 2.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEN
Lennar Corporation
1.80%1.46%1.00%1.65%0.85%0.81%0.28%0.41%0.25%0.37%0.32%0.36%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.86%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Просадки

Сравнение просадок LEN и CSCO

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.72%
-12.65%
LEN
CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и CSCO

Текущая волатильность для Lennar Corporation (LEN) составляет 13.04%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что LEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.04%
13.92%
LEN
CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию