PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEN с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEN и CSCO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности LEN и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20,964.84%
113,310.85%
LEN
CSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEN:

-0.15

CSCO:

1.19

Коэф-т Сортино

LEN:

-0.00

CSCO:

1.80

Коэф-т Омега

LEN:

1.00

CSCO:

1.24

Коэф-т Кальмара

LEN:

-0.17

CSCO:

0.90

Коэф-т Мартина

LEN:

-0.58

CSCO:

3.45

Индекс Язвы

LEN:

8.20%

CSCO:

6.18%

Дневная вол-ть

LEN:

31.04%

CSCO:

17.94%

Макс. просадка

LEN:

-94.28%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

LEN:

-28.05%

CSCO:

-2.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$40.87B

CSCO:

$233.07B

EPS

LEN:

$15.06

CSCO:

$2.33

Цена/прибыль

LEN:

10.06

CSCO:

25.12

PEG коэффициент

LEN:

1.11

CSCO:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$25.48B

CSCO:

$52.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$5.13B

CSCO:

$34.39B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$3.50B

CSCO:

$14.09B

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 19.61%. За последние 10 лет акции LEN превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 13.41% против 11.00% соответственно.


LEN

С начала года

-6.16%

1 месяц

-17.92%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-5.44%

5 лет

21.11%

10 лет

13.41%

CSCO

С начала года

19.61%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

25.76%

1 год

21.58%

5 лет

7.60%

10 лет

11.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEN c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.151.19
Коэффициент Сортино LEN, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.001.80
Коэффициент Омега LEN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.24
Коэффициент Кальмара LEN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.170.90
Коэффициент Мартина LEN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.583.45
LEN
CSCO

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.15
1.19
LEN
CSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и CSCO

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CSCO в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEN
Lennar Corporation
1.45%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%0.40%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.72%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%

Просадки

Сравнение просадок LEN и CSCO

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.05%
-2.50%
LEN
CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и CSCO

Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.23%
3.91%
LEN
CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab