PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB.L с VDET.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEMB.L с VDET.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - LEMB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEMB.L returned 1.16%/yr vs 2.30%/yr for VDET.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LEMB.L charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for VDET.L.

Доходность

Сравнение доходности LEMB.L и VDET.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEMB.L показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VDET.L с доходностью 1.31%.

LEMB.L

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.28%
1 год
10.73%
3 года*
7.40%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.19%

VDET.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.46%
3 года*
8.79%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEMB.L и VDET.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		1.79%12.48%0.66%9.26%-16.61%-2.23%4.28%13.91%-4.52%8.55%
VDET.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		1.31%11.70%6.40%9.41%-15.27%-1.76%6.08%13.11%-2.74%8.10%

Correlation

The correlation between LEMB.L and VDET.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2016 г.

0.88

The correlation between LEMB.L and VDET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с LEMB.L:
LEMB.L с XUEB.LLEMB.L с GLDLEMB.L с EMBE.LLEMB.L с EMLO.LLEMB.L с EMGB.LLEMB.L с XUEM.LLEMB.L с UBXX.L
Часто сравнивают с VDET.L:
VDET.L с VEMT.LVDET.L с JPEE.LVDET.L с SBEM.LVDET.L с SEMC.LVDET.L с VHVG.LVDET.L с VHYG.LVDET.L с DRGN.L

Доходность на риск

LEMB.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB.L
Ранг доходности на риск LEMB.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VDET.L
Ранг доходности на риск VDET.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDET.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDET.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDET.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDET.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDET.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMB.LVDET.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.00

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.13

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.65

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

10.75

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB.L vs. VDET.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB.L на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDET.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB.L и VDET.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMB.LVDET.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.32

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LEMB.L и VDET.L

Максимальная просадка LEMB.L за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки VDET.L в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB.L и VDET.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEMB.LVDET.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-24.09%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-3.56%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-6.04%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-24.09%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.22%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-4.96%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.88%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB.L и VDET.L

Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что LEMB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEMB.LVDET.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.79%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

3.72%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

4.72%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

7.17%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

7.70%

+2.48%

Сравнение комиссий LEMB.L и VDET.L

LEMB.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VDET.L в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB.L и VDET.L

Дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности VDET.L в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		5.20%5.29%3.59%5.90%5.73%4.49%4.12%5.12%5.18%5.14%5.41%6.69%
VDET.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.91%6.03%5.84%5.44%5.01%3.89%4.19%4.32%4.61%4.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LEMB.L and VDET.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for LEMB.L.

LEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for LEMB.L and 0.23% for VDET.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEMB.L и VDET.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор