Сравнение LEMB.L с SP5L.L
LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - LEMB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEMB.L returned 1.76%/yr vs 13.00%/yr for SP5L.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LEMB.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.
Доходность
Сравнение доходности LEMB.L и SP5L.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LEMB.L торгуется в USD, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LEMB.L показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у SP5L.L с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции LEMB.L уступали акциям SP5L.L по среднегодовой доходности: 1.76% против 13.00% соответственно.
LEMB.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 1.76%
SP5L.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 9.12%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам LEMB.L и SP5L.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 1.56% | 12.47% | 0.66% | 9.26% | -16.61% | -2.22% | 4.28% | 13.91% | -4.52% | 8.55% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 9.12% | 17.77% | 25.48% | 26.33% | -18.58% | 30.00% | 17.41% | 32.02% | -4.72% | 3.91% |
Correlation
The correlation between LEMB.L and SP5L.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.34 |
Over the past year, LEMB.L and SP5L.L have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEMB.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск
LEMB.L
SP5L.L
Сравнение LEMB.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEMB.L | SP5L.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.27 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 9.35 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEMB.L и SP5L.L
Максимальная просадка LEMB.L за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки SP5L.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB.L и SP5L.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEMB.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -33.49% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -8.86% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -19.21% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -25.08% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.40% | -33.49% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.65% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -6.56% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.15% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB.L и SP5L.L
Текущая волатильность для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) составляет 0.97%, в то время как у Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что LEMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEMB.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 3.33% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 8.80% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 11.65% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 19.83% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 18.94% | -8.81% |
Сравнение комиссий LEMB.L и SP5L.L
LEMB.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB.L и SP5L.L
Дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как SP5L.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 5.21% | 5.29% | 3.59% | 5.91% | 5.72% | 4.49% | 4.12% | 5.12% | 5.18% | 5.14% | 5.41% | 6.69% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEMB.L and SP5L.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for LEMB.L.
LEMB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while SP5L.L is S&P 500. LEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for LEMB.L and 0.07% for SP5L.L.
Подберите оптимальное распределение для LEMB.L и SP5L.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор